Pravdepodobnosť a náhodné procesy: Štvrté vydanie

Recenzie čitateľov

V recenziách používateľov knihy sa zdôrazňujú značné obavy týkajúce sa jej fyzického stavu pri doručení a celkovej kvality predloženého materiálu. Zatiaľ čo niektorí recenzenti považovali vysvetlenia za jasné a obsah za vyčerpávajúci, iní kritizovali knihu ako zmätočnú a zle štruktúrovanú, ktorá nedokáže čitateľov účinne pripraviť na riešenie problémov v danej oblasti.

Podrobné vysvetlenia, komplexné pokrytie tém pravdepodobnosti od základov až po pokročilé koncepty, vizuálne príťažlivé usporiadanie s využitím farieb a vhodnosť pre čitateľov s matematickým vzdelaním na úrovni bakalárskeho štúdia.

Poškodená pri príchode, nekvalitná väzba, ktorá nemusí časom vydržať, spletitý a málo intuitívny obsah, ktorý frustruje čitateľov, a neschopnosť slúžiť ako účinný referenčný text.

(na základe 7 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Probability and Random Processes: Fourth Edition

Obsah knihy:

Štvrté vydanie tohto úspešného učebného textu poskytuje úvod do pravdepodobnosti a náhodných procesov s mnohými praktickými aplikáciami. Je určený študentom a doktorandom matematiky a má štyri hlavné ciele.

US BL Poskytnúť dôkladný, ale jednoduchý výklad základnej teórie pravdepodobnosti, ktorý čitateľovi poskytne prirodzený pocit z predmetu nezaťaženého ťaživými technickými detailmi. BE BL Podrobne rozobrať dôležité náhodné procesy s mnohými príkladmi. BE BL Pokryť celý rad tém, ktoré sú významné a zaujímavé, ale menej rutinné. BE BL Poskytnúť začiatočníkom určitú predstavu o práci pre pokročilých. BE UE.

OP Kniha začína základnými myšlienkami, ktoré sú bežné vo väčšine vysokoškolských kurzov matematiky, štatistiky a prírodných vied. Končí materiálom, ktorý sa zvyčajne nachádza na úrovni absolventov, napríklad markovské procesy (vrátane Markovovho reťazca Monte Carlo), martingaly, fronty, difúzie (vrátane stochastického kalkulu s Itovým vzorcom), obnovy, stacionárne procesy (vrátane ergodickej vety) a oceňovanie opcií v matematických financiách pomocou Black-Scholesovho vzorca. V tomto novom revidovanom štvrtom vydaní sú ďalej kapitoly o spájaní z minulosti, L(c)vy procesoch, samopodobnosti a stabilite, časových zmenách a konštrukcii časového držania/skokového reťazca Markovových reťazcov so spojitým časom. Napokon sa počet cvičení a problémov zvýšil približne o 300 na celkových približne 1300 a mnohé z existujúcich cvičení boli osviežené o ďalšie časti. Riešenia týchto cvičení a problémov možno nájsť v sprievodnom zväzku One Thousand Exercises in Probability, tretie vydanie (OUP 2020). CP.