Oceňovanie dlhopisov a modelovanie výnosovej krivky: Štrukturálny prístup

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Bond Pricing and Yield Curve Modeling: A Structural Approach

Obsah knihy:

Známy odborník Riccardo Rebonato v tejto knihe poskytuje teoretické základy (nearbitráž, konvexita, očakávania, rizikové prémie) potrebné na afinné modelovanie trhov so štátnymi dlhopismi.

Prezentuje a kriticky rozoberá množstvo empirických zistení, ktoré sa objavili v literatúre za posledné desaťročie, a predstavuje „štrukturálne“ modely, ktoré používajú centrálne banky, inštitucionálni investori, štátne investičné fondy, akademici a pokročilí odborníci z praxe na modelovanie výnosovej krivky, na zodpovedanie politických otázok, na odhad veľkosti rizikovej prémie, na meranie trhových očakávaní a na hodnotenie investičných príležitostí. Rebonato spája presnú teóriu s aktuálnymi empirickými dôkazmi, aby s minimálnou matematickou náročnosťou potrebnou na túto úlohu vytvoril kritické pochopenie toho, čo poháňa trh so štátnymi dlhopismi.