Recenzie čitateľov
Zhrnutie:Kniha predstavuje originálne a cenné intuitívne myšlienky o spájaní stresových scenárov s pravdepodobnosťami prostredníctvom grafických modelov. Chýba jej však hĺbka v technických detailoch a dostatočne sa nezaoberá dôležitými prácami v oblasti strojového učenia súvisiacimi s normatívnym pravdepodobnostným uvažovaním.
Výhody:Originálne a cenné intuitívne myšlienky; diskutuje o výhodách používania grafických modelov pre pravdepodobnosti stresových scenárov.
Nevýhody:⬤ Slabá technická nadväznosť
⬤ chýba informovanosť o kľúčových teoretických a praktických prácach v oblasti strojového učenia
⬤ navrhnutá suboptimálna metóda kalibrácie
⬤ spoliehanie sa na bayesovské siete nemusí byť opodstatnené
⬤ príliš zjednodušená diskusia o riešeniach lineárneho programovania.
(na základe 1 čitateľských recenzií)
Pôvodný názov:
Coherent Stress Testing
Obsah knihy:
In Koherentné záťažové testovanie: Riccardo Rebonato, odborník v tejto oblasti, predstavuje nový prevratný prístup k tejto dôležitej, ale často podceňovanej súčasti súboru nástrojov riadenia rizík.
Kniha vychádza z autorovej rozsiahlej práce, výskumu a prezentácií v tejto oblasti a vypĺňa medzeru v kvantitatívnom riadení rizík tým, že predstavuje nový a veľmi intuitívne príťažlivý prístup k stresovému testovaniu založený na expertnom posúdení a bayesovských sieťach. Predstavuje radikálny odklon od tradičných štatistických metodík založených na prístupoch Economic Capital alebo Extreme-Value-Theory.
Kniha je rozdelená na štyri časti. Prvá časť sa zaoberá stresovým testovaním a jeho úlohou v modernom riadení rizík. Rozoberá rozdiely medzi rizikom a neistotou, rôzne typy pravdepodobnosti, ktoré sa dnes používajú pri riadení rizík, a na aké úlohy sa najlepšie používajú. Stresové testovanie sa stavia do pozície mosta medzi štatistickými oblasťami, v ktorých môže byť VaR efektívna, a oblasťou celkovej Keynesovej neistoty. Časť II stanovuje kvantitatívne základy pre koncepty opísané vo zvyšku knihy. Časť III prevedie čitateľov aplikáciou nástrojov, o ktorých sa hovorí v časti II, a predstaví dva rôzne systematické prístupy k získaniu koherentného výstupu stresového testovania, ktorý môže uspokojiť potreby používateľov z odvetvia a regulačných orgánov. Vo štvrtej časti sa autor venuje praktickejším otázkam, ako je zakomponovanie návrhov z knihy do životaschopnej štruktúry riadenia.
