Deterministické a stochastické témy vo výpočtových financiách

Pôvodný názov:

Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance

Obsah knihy:

To, čo túto knihu odlišuje od iných textov o matematických financiách, je použitie pravdepodobnostných nástrojov aj nástrojov PDE na oceňovanie derivátov pre modely konštantnej aj stochastickej volatility, vďaka čomu má čitateľ výhodu explicitného výpočtu veľkého počtu cien európskych, amerických a ázijských derivátov. V knihe sú predstavené modely spojitého času pre finančné trhy, počnúc klasickými modelmi, ako je Black-Scholes, a vyvíjajúc sa smerom k najpopulárnejším modelom súčasnosti, ako sú Heston a VAR.

Kľúčovou črtou učebnice je veľký počet cvičení, väčšinou riešených, ktoré majú čitateľovi pomôcť pochopiť látku. Kniha vychádza z autorových prednášok na témy výpočtových financií pre študentov vyšších ročníkov a absolventov vysokých škôl, ktoré prednášal v USA (Princetonská univerzita a EMU), na Taiwane a v Kuvajte. Predpokladom je úvodný kurz stochastického kalkulu, ako aj bežná postupnosť kalkulu.

Kniha je určená študentom bakalárskeho a magisterského štúdia v magisterských programoch financií, ako aj tým, ktorí sa chcú zefektívniť v praktických aplikáciách. Preberané témy: