Viacperiodové obchodovanie prostredníctvom konvexnej optimalizácie

Pôvodný názov:

Multi-Period Trading Via Convex Optimization

Obsah knihy:

Multi-Period Trading via Convex Optimization sa zaoberá základným modelom viacperiodového obchodovania, ktorý možno použiť na hodnotenie výkonnosti obchodnej stratégie. Opisuje rámec pre jednoperiodovú optimalizáciu, kde sa obchody v každom období nachádzajú riešením konvexného optimalizačného problému, ktorý obchoduje off.

Očakávaný výnos, riziko, transakčné náklady a náklady na držbu, ako sú náklady na výpožičku pri shortovaní aktív. Ďalej opisuje viacperiodovú verziu metódy obchodovania, kde sa optimalizácia používa na plánovanie postupnosti obchodov, pričom sa len fi.

Prvý z nich sa vykoná s použitím odhadov budúcich množstiev, ktoré nie sú známe v čase výberu obchodov. Jednoperiodová metóda má svoje korene u Markowitza.

Viacperiodové metódy siahajú až po modelové prediktívne riadenie. Táto monografia sa zaoberá jednoperiodickými a viacperiodickými metódami v jednom jednoduchom rámci, pričom poskytuje jasný opis vývoja a vykonaných aproximácií. Opísané metódy možno považovať za dobré spôsoby využívania predpovedí bez ohľadu na to, ako sú vytvorené. Vyvinuli sme aj sprievodnú softvérovú knižnicu s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá implementuje mnohé myšlienky a metódy opísané v článku.

Multi-Period Trading via Convex Optimization zhromažďuje na jednom mieste základné defi.

nície, dôkladný opis modelu a diskusiu o tom, ako možno konvexnú optimalizáciu použiť pri viacperiodovom obchodovaní, a to všetko v spoločnom zápise a rámci. Poskytuje čitateľovi jednotnýfi.

Ed, samostatné spracovanie so zameraním na praktické otázky, ktoré vznikajú pri viacperiodovom obchodovaní. Bude prínosom pre každého, kto sa zaujíma o štúdium týchto metód, a je tiež ideálnou príručkou pre kvantitatívneho obchodníka alebo pre niekoho, kto s ním spolupracuje, pracuje pre neho alebo ho zamestnáva.