Hodnotenie:
Klebanerova kniha o stochastickom počítaní je všeobecne dobre prijímaná pre svoje jasné vysvetlenia, logické usporiadanie a množstvo príkladov. Používatelia však vyjadrujú sklamanie z vydania pre Kindle, pričom uvádzajú problémy s formátovaním a neaktuálny obsah. Kniha sa považuje za vhodnú na samoštúdium, ale nemusí byť ideálna pre tých, ktorí nemajú silné matematické zázemie.
Výhody:⬤ Jasné a intuitívne vysvetlenie pojmov stochastického kalkulu.
⬤ Dobre organizované usporiadanie a logický postup.
⬤ Početné praktické príklady zlepšujú pochopenie.
⬤ Vhodné na samoštúdium a slúži ako solídny úvod do finančného inžinierstva a súvisiacich aplikácií.
⬤ Vydanie pre Kindle má zlé formátovanie
⬤ vzorce sú príliš malé a nečitateľné.
⬤ Verzia pre Kindle je v porovnaní s najnovším tlačeným vydaním zastaraná.
⬤ Nie je vhodná pre čitateľov bez silných matematických základov
⬤ náročná najmä pre fyzikov.
(na základe 9 čitateľských recenzií)
Introduction to Stochastic Calculus with Applications (2nd Edition)
Táto kniha predstavuje stručné spracovanie stochastického kalkulu a jeho aplikácií. Poskytuje jednoduché, ale dôsledné spracovanie tejto témy vrátane celého radu pokročilých tém, je užitočná pre odborníkov z praxe, ktorí využívajú pokročilé teoretické výsledky.
Zahŕňa pokročilé aplikácie, ako sú modely v matematických financiách, biológii a inžinierstve. Samostatná a jednotná prezentácia knihy obsahuje množstvo riešených príkladov a cvičení. Môžu ju používať ako učebnicu pokročilí študenti bakalárskeho a magisterského štúdia stochastických výpočtov a finančnej matematiky.
Je vhodná aj pre odborníkov z praxe, ktorí chcú získať prehľad alebo pracovné znalosti v tejto oblasti. Pre matematikov by táto kniha mohla byť prvým učebným textom o stochastickom počítaní; formou príkladov a cvičení je dobrým doplnkom pokročilejších textov.
Pre ľudí z iných oblastí poskytuje spôsob, ako získať pracovné znalosti stochastického kalkulu. Všetkým čitateľom ukazuje aplikácie metód stochastického kalkulu a posúva čitateľov na technickú úroveň potrebnú pri výskume a sofistikovanom modelovaní. Toto druhé vydanie obsahuje novú kapitolu o dlhopisoch, úrokových mierach a ich opciách.
Nové materiály zahŕňajú viac rozpracovaných príkladov vo všetkých kapitolách, najlepšie odhady, viac výsledkov o zmene času, zmene miery, náhodných mierach, nové výsledky o exotických opciách, FX opciách, stochastickej a implikovanej volatilite, modely vetviaceho procesu závislého od veku a stochastický Lotka-Volterrov model v biológii, nelineárne filtrovanie v inžinierstve a päť nových obrázkov. Inštruktori môžu od autora získať diapozitívy k textu.
