Teória oceňovania aktív v spojitom čase: Prístup založený na martingale

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Continuous-Time Asset Pricing Theory: A Martingale-Based Approach

Obsah knihy:

Teória oceňovania aktív poskytuje hlboký pohľad na kľúčové trhové javy, ako sú bubliny na akciovom trhu. Táto učebnica v novom revidovanom a aktualizovanom vydaní sprevádza čitateľa touto teóriou a jej aplikáciami na trhy. Nové vydanie obsahuje nové výsledky týkajúce sa preferencií závislých od stavu, charakteristiku efektívnosti trhu a všeobecnejšiu prezentáciu modelov s viacerými faktormi, pričom sa používajú len predpoklady, že neexistuje arbitráž a dominancia.

Kniha využíva inovatívny prístup založený na martingaloch a predstavuje pokročilé techniky matematických financií v kontexte podnikania a ekonomiky, pričom pokrýva celý rad relevantných tém, ako je oceňovanie derivátov a hedging, systematické riziko, optimalizácia portfólia, efektívnosť trhu a modely rovnovážneho oceňovania. V prípade aplikácií na vysokorozmernú štatistiku a strojové učenie sú uvedené nové viacfaktorové modely. V celej knihe sa opakuje téma cenových bublín, ktorá je základom prezentácie.

Teória oceňovania aktív v spojitom čase, napísaná popredným odborníkom na riadenie rizík, je prvou učebnicou teórie oceňovania aktív s martingalovým prístupom. Vychádza z autorových rozsiahlych skúseností s výučbou a výskumom tejto témy a je vhodná najmä pre študentov postgraduálneho štúdia v oblasti obchodu a ekonómie so silným matematickým zázemím.