Modelovanie cenných papierov s pevným výnosom a úrokových opcií: Druhé vydanie

Recenzie čitateľov

Kniha poskytuje komplexný úvod do modelu Heath Jarrow a Morton pre simuláciu úrokových sadzieb, pričom zdôrazňuje jeho význam pri riadení rizík. Čitatelia ocenia jasné vysvetlenia a praktický prístup, ale pre niektorých je to náročné bez predchádzajúcich znalostí derivátov a pevných výnosov.

⬤ Jasné a praktické vysvetlenie modelovania úrokových sadzieb.
⬤ Prístupné aj pre tých, ktorí majú základné znalosti o dlhopisoch a pevných výnosoch.
⬤ Neobsahuje zložitú matematiku, takže je vhodná pre študentov MBA.
⬤ Obsahuje užitočné príklady pre výpočty v programe Excel.
⬤ Dobre štruktúrovaná pre začiatočníkov aj pokročilých.

⬤ Náročná pre čitateľov bez znalostí derivátov a pevných výnosov.
⬤ Vyžaduje úsilie na spracovanie príkladov a dôkladné pochopenie konceptov.

(na základe 9 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options: Second Edition

Obsah knihy:

Táto kniha učí základy cenných papierov s pevným výnosom spôsobom, ktorý na rozdiel od konkurenčných učebníc vyžaduje minimálne predpoklady.

Zatiaľ čo iné knihy sa vo veľkej miere zameriavajú na inštitucionálne detaily trhu s dlhopismi, ktoré by sa všetky dali ľahko naučiť "na pracovisku", Jarrow sa viac zameriava na predstavenie uceleného rámca na pochopenie všetkých základných modelov.