Úvod do stochastického kalkulu aplikovaného na financie

Recenzie čitateľov

Kniha slúži ako úvod do stochastického kalkulu aplikovaného na financie a je určená predovšetkým pre matematicky vzdelaných inžinierov. Poskytuje kompaktný, jasný a stručný prehľad kľúčových pojmov bez toho, aby sa hlboko ponárala do dôkazov. Text zahŕňa pravdepodobnostné prístupy aj prístupy parciálnych diferenciálnych rovníc a obsahuje praktické numerické metódy, vďaka čomu je vhodný pre tých, ktorí majú solídne matematické základy. Neposkytuje však empirické údaje ani rozsiahle opisy rôznych finančných produktov.

⬤ Výborný úvod do stochastického kalkulu vo financiách.
⬤ Jasný a stručný, vyhýba sa formátu tvrdenia/dôkazu.
⬤ Pokrýva pravdepodobnostné aj PDE prístupy.
⬤ Obsahuje numerické metódy a algoritmy pre praktické aplikácie.
⬤ Vhodná pre matematicky vzdelaných inžinierov a poskytuje dobrý rámec, na ktorom možno stavať.

⬤ Chýba hĺbka pre tých, ktorí sa chcú stať odborníkmi bez ďalšieho čítania.
⬤ Neposkytuje empirické údaje ani opisy finančných derivátov.
⬤ Obsahuje množstvo cvičení, ktoré môžu byť pre nováčikov nepríjemné.
⬤ Niektoré témy, ako napríklad mriežkový model, nie sú preskúmané.

(na základe 6 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance

Obsah knihy:

Tento stručný a prístupný úvod, ktorý si zachováva jasný štýl svojho obľúbeného predchodcu, zahŕňa pravdepodobnostné techniky potrebné na pochopenie najpoužívanejších finančných modelov.

Spolu s ďalšími cvičeniami toto vydanie predstavuje plne aktualizovaný materiál o stochastických modeloch volatility a oceňovaní opcií.