Úvod do stochastického kalkulu aplikovaného na financie

Recenzie čitateľov

Kniha „Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance“ slúži ako kompaktný úvod do aplikácie stochastického kalkulu vo financiách, určený predovšetkým pre matematicky vzdelaných inžinierov. Hoci poskytuje solídny základný rámec, kniha nie je vyčerpávajúca a je najlepšie ju doplniť ďalšou literatúrou.

⬤ Vynikajúci úvod do stochastického kalkulu aplikovaného vo financiách.
⬤ Jasné a stručné vysvetlenia prispôsobené študentom technických odborov.
⬤ Vyvážené pokrytie pravdepodobnostného prístupu aj prístupu parciálnych diferenciálnych rovníc.
⬤ Zahŕňa numerické metódy a algoritmy na oceňovanie opcií.
⬤ Zachováva vedeckú prísnosť a zároveň je kompaktný.

⬤ Nie je vhodný pre tých, ktorí nemajú významné matematické vzdelanie.
⬤ Chýbajú empirické údaje a príklady z reálneho života.
⬤ Obsahuje veľké množstvo cvičení, ktoré niektorí používatelia považovali za nadmerné.
⬤ Pre komplexné pochopenie financií môže byť potrebná doplnková literatúra.

(na základe 6 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance

Obsah knihy:

Od vydania prvého vydania tejto knihy sa oblasť matematických financií rýchlo rozrástla a finanční analytici používajú na opis správania trhov a odvodenie výpočtových metód zložitejšie matematické koncepty, ako je stochastická integrácia. Druhé vydanie Úvodu do stochastického kalkulu aplikovaného na financie zachováva prehľadný štýl svojho populárneho predchodcu a zahŕňa niektoré z týchto nových techník a koncepcií, aby poskytlo prístupné a aktuálne zasvätenie do tejto oblasti.

Novinky v druhom vydaní.

⬤ Doplnenie diskrétnych modelov, vrátane Rogersovho prístupu k základnej vete o oceňovaní aktív a superreplikovania na neúplných trhoch.

⬤ Diskusie o lokálnej volatilite, Dupirovej formule, technikách zmeny počtu, forwardových mierach a forwardovom modeli Libor.

⬤ Nová kapitola o modelovaní úverového rizika.

⬤ Rozšírenie kapitoly o simulácii o numerické experimenty, ktoré ilustrujú techniky redukcie variancie a stratégie hedžingu.

⬤ Dodatočné cvičenia a problémy.

Autori sa zaoberajú mnohými kľúčovými finančnými témami vrátane martingalov, arbitráže, oceňovania opcií, amerických a európskych opcií, Black-Scholesovho modelu, optimálneho zaistenia a počítačovej simulácie finančných modelov. Podarilo sa im vytvoriť solídny úvod do stochastických prístupov používaných vo svete financií.