Recenzie čitateľov
Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 16 hlasoch.
Pôvodný názov:
A First Look at Stochastic Processes
Obsah knihy:
Táto učebnica predstavuje teóriu stochastických procesov, t.
j. náhodnosti, ktorá prebieha v čase.
Na konkrétnych príkladoch, ako sú opakované hazardné hry a skákajúce žaby, predstavuje základné matematické výsledky prostredníctvom jednoduchých, jasných a logických tvrdení a príkladov. Podrobne sa zaoberá takým základným materiálom, ako sú kritériá rekurencie Markovovho reťazca, veta o konvergencii Markovovho reťazca a voliteľné zastavovacie vety pre martingaly. Záverečná kapitola poskytuje stručný úvod do Brownovho pohybu, Markovových procesov v spojitom čase a priestore, Poissonových procesov a teórie obnovy.
Celou publikáciou sa prelínajú aplikácie na také témy, ako je pravdepodobnosť zničenia hazardného hráča, náhodné prechádzky na grafoch, čakacie doby sekvencií, vetviace sa procesy, oceňovanie akciových opcií a algoritmy Markovovho reťazca Monte Carlo (MCMC). Dôraz je vždy kladený na to, aby bola teória čo najlepšie motivovaná a prístupná, aby si študenti a čitatelia mohli túto fascinujúcu tému osvojiť čo najjednoduchšie a bezbolestne.
