Praktický jazyk C# a WPF pre finančné trhy: Pokročilé programovanie v C#, WPF a MVVM pre kvantitatívnych vývojárov/analytikov a individuálnych obchodníkov.

Recenzie čitateľov

Kniha ponúka praktické poznatky o používaní jazyka C# pre kvantitatívne financie, najmä s WPF a QuantLib. Hoci obsahuje užitočné zdrojové kódy a príklady, upozorňuje sa na obavy týkajúce sa jej hĺbky, nákladov a relevantnosti technológie WPF.

Dobré praktické príklady, užitočný zdrojový kód, jedna z mála kníh o kvantite napísaná v jazyku C#, príťažlivé rozhranie WPF, dostatočné matematické vysvetlenie pre pochopenie implementácie.

Vyššia cena, potenciálny nedostatok komplexného materiálu, klesajúci počet pracovných miest pre kvantových vývojárov, technológia WPF sa považuje za zastaranú.

(na základe 3 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Practical C# and WPF for Financial Markets: Advanced C#, WPF, and MVVM Programming for Quant Developers/Analysts and Individual Traders

Obsah knihy:

Praktický jazyk C# a WPF pre finančné trhy poskytuje kompletný výklad programovania.NET v kvantitatívnych financiách. Ukazuje, ako implementovať kvantitatívne modely a spätne testovať obchodné stratégie. Osobitnú pozornosť venuje vytváraniu obchodných aplikácií a opakovane použiteľných knižníc jazyka C#, ktoré možno priamo použiť na riešenie reálnych problémov v kvantitatívnych financiách. Kniha obsahuje:

- Prehľad jazyka C#, programovania WPF, viazania údajov a vzoru MVVM, ktorý je potrebný na vytvorenie finančných aplikácií kompatibilných s MVVM.NET.

- Postupné kroky na vytvorenie rôznych MVVM kompatibilných 2D/3D grafov, akciových grafov a technických indikátorov pomocou vlastného balíka grafov a ovládacieho prvku Microsoft chart.

- Úvod do voľného získavania trhových údajov z online zdrojov údajov pomocou rozhraní.NET. Tieto údaje zahŕňajú údaje EOD, vnútrodenné údaje v reálnom čase, údaje o úrokových sadzbách, devízových kurzoch a opčných reťazcoch.

- Podrobné postupy na oceňovanie akciových opcií a nástrojov s pevným výnosom vrátane európskych/amerických/bariérových opcií, dlhopisov a CDS, ako aj diskusie o súvisiacich témach, ako sú peňažné toky, časové štruktúry, výnosové krivky, diskontné faktory a dlhopisy s nulovým kupónom.

- Úvod do lineárnej analýzy, analýzy časových radov a strojového učenia vo financiách, ktorý zahŕňa lineárnu regresiu, PCA, SVM a neurónové siete.

- Podrobný opis vývoja obchodných stratégií a spätného testovania vrátane stratégií pre obchodovanie s jednotlivými akciami, obchodovanie s akciovými pármi a obchodovanie pre portfóliá s viacerými aktívami.