Recenzie čitateľov
Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.
Pôvodný názov:
Practical Quantitative Finance with R: Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders
Obsah knihy:
Kniha "Praktické kvantitatívne financie s R - Riešenie reálnych problémov s R pre kvantitatívnych analytikov a individuálnych obchodníkov" poskytuje kompletný výklad programovania v R v kvantitatívnych financiách. Ukazuje, ako vytvárať prototypy kvantitatívnych modelov a spätne testovať obchodné stratégie. Osobitnú pozornosť venuje vytváraniu obchodných aplikácií a opakovane použiteľných knižníc R, ktoré možno priamo použiť na riešenie reálnych problémov v kvantitatívnych financiách. Kniha obsahuje:
A) Prehľad programovania v jazyku R, používateľsky definovaných funkcií a balíkov R, ktoré sú potrebné na vytváranie finančných aplikácií.
B) Postupy krok za krokom na vytváranie rôznych 2D/3D grafov, akciových grafov a technických indikátorov pomocou základného R a vlastných balíkov R.
C) Úvod do bezplatného získavania trhových údajov z online zdrojov údajov pomocou R. Tieto trhové údaje zahŕňajú údaje EOD, vnútrodenné údaje v reálnom čase, údaje o úrokových sadzbách, devízových kurzoch a údaje o opčných reťazcoch.
D) Podrobné postupy na oceňovanie akciových opcií a nástrojov s pevným výnosom vrátane európskych/amerických/bariérových opcií, dlhopisov a CDS, ako aj súvisiacich tém, ako sú peňažné toky, časové štruktúry, výnosové krivky, diskontné faktory a dlhopisy s nulovým kupónom.
E) Úvod do lineárnej analýzy, analýzy časových radov a strojového učenia vo financiách, ktorý zahŕňa lineárnu regresiu, PCA, ARIMA, GARCH, KNN, náhodný les, SVM a neurónové siete.
F) Podrobný opis vývoja obchodných stratégií a spätného testovania vrátane stratégií pre obchodovanie s jednotlivými akciami, obchodovanie s akciovými pármi a obchodovanie pre portfóliá s viacerými aktívami.
G) Úvod do optimalizácie portfólia založenej na metódach strednej hodnoty a strednej odchýlky a strednej hodnoty CVaR.
