Kalendárne anomálie a arbitráž

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Calendar Anomalies and Arbitrage

Obsah knihy:

Táto kniha sa zaoberá kalendárnymi alebo sezónnymi anomáliami na svetových akciových trhoch, ako aj arbitrážou a rizikovou arbitrážou.

Uvádza sa kompletná aktualizácia amerických anomálií, ako sú januárový prelom roka, prelom mesiaca, januárový barometer, predaj v máji a odchod, sviatky, dni v týždni, vypršanie platnosti opcií a ďalšie efekty, pričom sa zameriava na trhy s futures, kde sa tieto anomálie dajú ľahko aplikovať. Medzi ďalšie efekty, ktoré sa hodia na modifikované stratégie "buy and hold cash", patria prezidentské voľby a faktorové modely založené na fundamentálnych anomáliách.

Tieto myšlienky autor úspešne použil na osobných a riadených účtoch a v hedžových fondoch.