Hodnotenie:
Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.
Implementing Machine Learning for Finance: A Systematic Approach to Predictive Risk and Performance Analysis for Investment Portfolios
Spojenie strojového učenia (ML) a hlbokého učenia (DL) vo finančnom obchodovaní s dôrazom na riadenie investícií. Táto kniha vysvetľuje systematické prístupy k riadeniu investičného portfólia, analýze rizík a analýze výkonnosti vrátane prediktívnej analýzy s využitím postupov dátovej vedy.
Kniha predstavuje rozpoznávanie vzorov a prognózovanie budúcich cien, ktoré pôsobí na modely analýzy časových radov, ako sú autoregresný integrovaný kĺzavý priemer (ARIMA) model, sezónny ARIMA (SARIMA) model a aditívny model, a zahŕňa model najmenších štvorcov a model dlhej krátkodobej pamäte (LSTM). Predstavuje rozpoznávanie skrytých vzorov a predpovedanie trhových režimov s použitím Gaussovho skrytého Markovovho modelu. Kniha sa zaoberá praktickým použitím modelu K-Means pri zhlukovaní akcií. Zavádza praktickú aplikáciu metódy variácie-kovariácie a simulačnej metódy (pomocou simulácie Monte Carlo) na odhad hodnoty v riziku. Zahŕňa aj klasifikáciu smeru trhu pomocou logistického klasifikátora a klasifikátora Multilayer Perceptron. Nakoniec kniha predstavuje analýzu výkonnosti a rizika investičných portfólií.
Na konci tejto knihy by ste mali vedieť vysvetliť, ako funguje algoritmické obchodovanie a jeho praktické využitie v reálnom svete, a vedieť, ako aplikovať kontrolované a nekontrolované ML a DL modely na podporu investičného rozhodovania a implementovať a optimalizovať investičné stratégie a systémy.
Čo sa naučíte
⬤ Poznáte základy finančného trhu a algoritmického obchodovania, ako aj modely učenia pod dohľadom a bez dohľadu, ktoré sú vhodné na systematické riadenie investičného portfólia.
⬤ Znáť koncepty príznakového inžinierstva, vizualizácie údajov a optimalizácie hyperparametrov.
⬤ Navrhovať, vytvárať a testovať kontrolované a nekontrolované modely ML a DL.
⬤ Odhaľovať sezónnosť, trendy a trhové režimy, simulovať zmenu trhu a problémy investičnej stratégie a predpovedať smerovanie trhu a cien.
⬤ Štruktúrovať a optimalizovať investičné portfólio s predominantnými triedami aktív a merať základné riziko.
Pre koho je táto kniha určená
Začínajúcim a stredne pokročilým dátovým vedcom, inžinierom strojového učenia, manažérom podnikov a odborníkom v oblasti financií (napríklad investičným analytikom a obchodníkom).
