Gerber-Shiuova teória rizika

Pôvodný názov:

Gerber-Shiu Risk Theory

Obsah knihy:

Táto kniha, motivovaná mnohými a dlhoročnými príspevkami H.

Gerbera a E. Shiu, prináša moderný pohľad na problém ruiny pre klasický Cramér-Lundbergov model a prebytok poisťovne.

V knihe sa študujú martingaly a rozklady ciest, ktoré sú hlavnými nástrojmi používanými pri analýze rozdelenia času ruiny, bohatstva pred ruinou a deficitu pri ruine. Uvažuje sa aj o najnovšom vývoji v oblasti exotickej teórie ruinovania. Skúma sa najmä vplyv na ruinovanie tým, že sa z procesu prebytku vyplatia dividendy alebo dane.

Gerber-Shiuova teória rizika sa môže použiť ako poznámky k prednáškam a je vhodná pre postgraduálny kurz. Každá kapitola zodpovedá približne dvom hodinám prednášok.