Fluktuácie procesov Lvy s aplikáciami: Úvodné prednášky

Hodnotenie:   (5,0 z 5)

Fluktuácie procesov Lvy s aplikáciami: Úvodné prednášky (E. Kyprianou Andreas)

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Fluctuations of Lvy Processes with Applications: Introductory Lectures

Obsah knihy:

Procesy Lvy sú prirodzenou analógiou náhodných prechádzok v spojitom čase a tvoria bohatú triedu stochastických procesov, okolo ktorých existuje robustná matematická teória. Ich aplikácia sa objavuje v teórii mnohých oblastí klasických a moderných stochastických procesov vrátane modelov skladovania, procesov obnovy, modelov poistného rizika, problémov optimálneho zastavenia, matematických financií, spojitých vetviacich sa procesov a pozitívnych samopodobných Markovových procesov.

Táto učebnica vychádza zo série postgraduálnych kurzov týkajúcich sa teórie a aplikácie Lvyho procesov z pohľadu ich dráhových fluktuácií. Ústredným bodom prezentácie je rozklad ciest z hľadiska exkurzií z prebiehajúceho maxima, ako aj pochopenie krátkodobého a dlhodobého správania.

Kniha sa snaží byť matematicky rigorózna a zároveň poskytuje intuitívny pocit základných princípov. Výsledky a aplikácie sa často zameriavajú na prípad Lvyho procesov so skokmi len v jednom smere, pre ktoré nedávny teoretický pokrok priniesol vyšší stupeň matematickej uchopiteľnosti.

Druhé vydanie sa navyše zaoberá najnovším vývojom v oblasti analýzy potenciálu podradených prvkov, Wiener-Hopfovej teórie, teórie škálových funkcií a ich aplikácie na teóriu ruiny, ako aj rozsiahlym prehľadom klasickej a modernej teórie pozitívnych samopodobných Markovových procesov. Každá kapitola obsahuje rozsiahly súbor cvičení.

Ďalšie údaje o knihe:

ISBN:9783642376313
Autor:
Vydavateľ:
Jazyk:anglicky
Väzba:Mäkká väzba

Nákup:

Momentálne k dispozícii, na sklade.

Ďalšie knihy autora:

Stabilné Levyho procesy prostredníctvom reprezentácií Lampertiho typu (Kyprianou Andreas E...
Toto úplne nové matematické spracovanie, určené...
Stabilné Levyho procesy prostredníctvom reprezentácií Lampertiho typu (Kyprianou Andreas E. (University of Bath)) - Stable Levy Processes via Lamperti-Type Representations (Kyprianou Andreas E. (University of Bath))
Fluktuácie procesov Lvy s aplikáciami: Úvodné prednášky - Fluctuations of Lvy Processes with...
Procesy Lvy sú prirodzenou analógiou náhodných...
Fluktuácie procesov Lvy s aplikáciami: Úvodné prednášky - Fluctuations of Lvy Processes with Applications: Introductory Lectures
Gerber-Shiuova teória rizika - Gerber-Shiu Risk Theory
Táto kniha, motivovaná mnohými a dlhoročnými príspevkami H. Gerbera a E. Shiu, prináša moderný pohľad na...
Gerber-Shiuova teória rizika - Gerber-Shiu Risk Theory

Diela autora vydali tieto vydavateľstvá:

© Book1 Group - všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky nesmie byť kopírovaný ani použitý čiastočne alebo v celku bez písomného súhlasu vlastníka.
Posledná úprava: 2024.11.13 22:11 (GMT)