Ekonometria časových radov: Učenie prostredníctvom replikácie

Pôvodný názov:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Obsah knihy:

Revidovaná a aktualizovaná učebnica v druhom vydaní umožňuje študentom pracovať s klasickými textami z oblasti ekonómie a financií, používať pôvodné údaje a reprodukovať ich výsledky. Autor v tejto knihe v maximálnej možnej miere odmieta prístup založený na tvrdeniach a kladie dôraz na praktické využitie ekonometrie. Na príkladoch ukazujú, ako vypočítať a interpretovať numerické výsledky.

Táto kniha sa začína tým, že študenti krok za krokom odhadujú jednoduché jednorozmerné modely pomocou populárneho softvérového systému Stata. Študenti potom testujú stacionaritu, pričom reprodukujú skutočné výsledky z veľmi vplyvných prác, ako sú Granger & Newbold a Nelson & Plosser. Čitatelia sa dozvedia o štrukturálnych zlomoch prostredníctvom replikácie prác Perrona a Zivota & Andrewsa. Potom sa venujú modelom podmienenej volatility, pričom replikujú práce Bollersleva. Študenti odhadujú viacrovnicové modely, ako sú vektorové autoregresie a vektorové mechanizmy korekcie chýb, pričom replikujú výsledky z vplyvných prác Simsa a Grangera. Nakoniec študenti odhadujú statické a dynamické modely panelových údajov, pričom kopírujú práce Thompsona a Arellana a Bonda.

Kniha obsahuje množstvo rozpracovaných príkladov a množstvo cvičení založených na údajoch. Hoci je kniha určená predovšetkým pre študentov vysokých škôl a pokročilých vysokoškolákov, užitočné informácie v nej nájdu aj odborníci z praxe.

"Ako sa najlepšie začať učiť ekonometriu časových radov? Učenie sa prostredníctvom praxe. To je étos tejto knihy. Užitočnosť tejto knihy spočíva v tom, že spolu so základnými pojmami poskytuje množstvo rozpracovaných príkladov. Je to svieži, ničím nerušený, praktický prístup, ktorý si študenti obľúbia, keď sa začnú učiť ekonometriu časových radov. Túto knihu vrelo odporúčam ako študijnú príručku pre študentov, ktorí hľadajú praktické skúsenosti s učením.".

-Profesor Sokbae "Simon" Lee, Columbia University, spolueditor Econometric Theory a zástupca editora Econometrics Journal.