Ekonometria časových radov: Učenie prostredníctvom replikácie

Recenzie čitateľov

Kniha je všeobecne oceňovaná pre svoj prístupný prístup k analýze časových radov, ktorý poskytuje jasné vysvetlenia a praktické aplikácie pre študentov aj odborníkov z praxe. Dr. Levendis je vyzdvihovaný ako vynikajúci učiteľ, ktorý účinne rozoberá zložité témy, vďaka čomu je látka pútavá a zrozumiteľná. Slúži ako užitočný zdroj informácií pre tých, ktorí sú frustrovaní z iných prísnejších textov v tejto oblasti.

Prístupný úvod do časových radov, jasné a dôkladné vysvetlenia, praktické aplikácie, dobre štruktúrované kapitoly, vhodné pre študentov so základnými znalosťami ekonometrie, cenné cvičenia na učenie.

Pre niektorých čitateľov môže byť obsah náročný, ak prichádzajú z menej rigorózneho prostredia ekonometrie alebo ak dúfali v jednoduchšie spracovanie bez základnej teórie.

(na základe 7 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Obsah knihy:

Kapitola 1: Úvod.

- Kapitola 2: ARMA (p, q) procesy. - Kapitola 3: Nestacionárne a ARIMA (p, d, q) procesy.

- Kapitola 4: Testy jednotkového koreňa a stacionarity. - Kapitola 5: Štrukturálne zlomy a nestacionarita. - Kapitola 6: ARCH, GARCH a časovo premenlivá variabilita.

- Kapitola 7: Viacnásobné časové rady a vektorové autoregresie. - Kapitola 8: Viacnásobné časové rady a kointegrácia.