Analýza relatívnej hodnoty pevných výnosov + webová stránka: Praktický sprievodca teóriou, nástrojmi a obchodmi

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 4 hlasoch.

Pôvodný názov:

Fixed Income Relative Value Analysis + Website: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades

Obsah knihy:

Neoceniteľná príručka pre odborníkov s pevným výnosom, plne aktualizovaná tak, aby zahŕňala prechod z LIBOR na SOFR

Od svojho prvého vydania v roku 2013 Analýza relatívnej hodnoty fixných výnosov: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades sa stala zlatým štandardom pre príručky spájajúce finančné teórie s praktickými nástrojmi analýzy. Novo revidované druhé vydanie odráža pokrok v oblasti štatistických nástrojov za posledné desaťročie aj vplyv prechodu na SOFR na swapové spready.

Nájdete tu súbor štatistických a finančných nástrojov, množstvo skutočných obchodov vyplývajúcich z aplikácie týchto nástrojov, ako aj prístup na sprievodnú webovú stránku s tabuľkami ilustrujúcimi niektoré modely obsiahnuté v knihe.

Táto kniha zahŕňa:

⬤ Statistické modely pre kvantitatívnu analýzu trhu, najmä modely reverzného priemeru a analýzu hlavných komponentov, teraz vrátane viacrozmerného Ornstein-Uhlenbeckovho modelu.

⬤ Hĺbkový prístup k pochopeniu swapových spreadov v teórii a praxi.

⬤ Komplexná diskusia o rôznych bázických swapoch a ich kombináciách.

⬤ Začlenenie swapov na úverové zlyhanie do analýzy výnosovej krivky.

⬤ Klasifikácia opčných obchodov do troch typov a príslušné analytické nástroje.

⬤ Techniky fitovanej krivky na určenie relatívnej hodnoty medzi rôznymi dlhopismi.

⬤ Viacfaktorový model dodacích opcií pre budúce kontrakty na dlhopisy.

Analýza relatívnej hodnoty fixných výnosov sa osvedčila ako nepostrádateľná príručka pre odborníkov na strane nákupu a predaja fixných výnosov, vrátane obchodníkov, kvantitatívnych analytikov, portfólio manažérov, finančných inžinierov, predajcov fixných výnosov so sofistikovanou klientelou a manažérov rizík.