Vysvetlenie úrokových derivátov: 2. diel: Termínová štruktúra a modelovanie volatility

Hodnotenie: ⭐⭐⭐⭐  (3,5 z 5)

Vysvetlenie úrokových derivátov: 2. diel: Termínová štruktúra a modelovanie volatility (Jrg Kienitz)

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Obsah knihy:

Podrobne skúma a analyzuje Hestonov a SABR model.

Uvažuje o derivátoch a modelovaní volatility.

Poskytuje prehľad numerických metód na úspešnú implementáciu modelov.

Ďalšie údaje o knihe:

ISBN:9781137360182
Autor:
Jrg Kienitz
Vydavateľ:
Palgrave
Väzba:Pevná väzba
Rok vydania:2017
Počet strán:248

Nákup:

Momentálne k dispozícii, na sklade.

Ďalšie knihy autora:

Vysvetlenie úrokových derivátov: 2. diel: Termínová štruktúra a modelovanie volatility - Interest...
Palgrave
Podrobne skúma a analyzuje Hestonov a SABR...
Vysvetlenie úrokových derivátov: 2. diel: Termínová štruktúra a modelovanie volatility - Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Diela autora vydali tieto vydavateľstvá:

Palgrave

© Book1 Group - všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky nesmie byť kopírovaný ani použitý čiastočne alebo v celku bez písomného súhlasu vlastníka.
Posledná úprava: 2024.11.13 22:11 (GMT)