Výpočtové metódy vo financiách

Recenzie čitateľov

Kniha poskytuje dobre štruktúrovaný prehľad rôznych pokročilých tém v oblasti kvantitatívnych financií vrátane metód Fourierovej transformácie a simulácií Monte Carlo. Je chválená pre svoje jasné vysvetlenia a považuje sa za prínosnú pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na kariéru vo financiách. Trpí však nedostatkom praktických programových príkladov, početnými preklepmi a neaktuálnymi odkazmi.

⬤ Dobre napísaná a prehľadná
⬤ prehľadné členenie zložitých matematických problémov
⬤ rozsiahla referenčná časť
⬤ komplexné pokrytie tém finančného inžinierstva
⬤ dobrá príprava na kariéru v kvantitatívnych financiách
⬤ výborná na štúdium.

⬤ Početné preklepy a errata
⬤ chýbajú praktické príklady programovania a kódy
⬤ považuje sa za menej užitočnú ako rýchla referencia
⬤ niektoré príklady a odkazy sú zastarané
⬤ nemusí byť vhodná pre začiatočníkov.

(na základe 13 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Computational Methods in Finance

Obsah knihy:

Keďže dnešné finančné produkty sú čoraz zložitejšie, kvantitatívni analytici, finanční inžinieri a ďalší pracovníci vo finančnom priemysle teraz potrebujú spoľahlivé techniky numerickej analýzy. V knihe Computational Methods in Finance, ktorá zahŕňa pokročilé kvantitatívne techniky, sa vysvetľuje, ako riešiť zložité funkčné rovnice pomocou numerických metód.

Prvá časť knihy opisuje metódy oceňovania mnohých derivátov v rámci rôznych modelov. V knihe sa uvádzajú prehľadné postupy modelovania bežných aktív na rôznych trhoch. Potom skúma mnohé výpočtové prístupy na oceňovanie derivátov. Patria medzi ne transformačné techniky, ako napríklad rýchla Fourierova transformácia, frakčná rýchla Fourierova transformácia, Fourierova-kozinová metóda a metóda sedlových bodov; metóda konečných diferencií na riešenie PDE v rámci difúzie a PIDE v rámci čistých skokov; a simulácia Monte Carlo.

Ďalšia časť je zameraná na základné kroky pri oceňovaní derivátov v reálnom svete. Autor rozoberá, ako kalibrovať parametre modelu tak, aby boli modelové ceny kompatibilné s trhovými cenami. Venuje sa aj rôznym technikám filtrovania a ich implementáciám a uvádza príklady filtrovania a odhadovania parametrov.

Tento samostatný text, ktorý vznikol na základe autorových kurzov na Kolumbijskej univerzite a na Courant Institute of New York University, je určený pre postgraduálnych študentov finančného inžinierstva a matematických financií, ako aj pre odborníkov z praxe vo finančnom priemysle. Pomôže čitateľom presne oceniť širokú škálu derivátov.