Validácia modelov riadenia rizík pre finančné inštitúcie: Teória a prax: Modely pre finančné inštitúcie

Recenzie čitateľov

Kniha poskytuje komplexný prehľad validácie modelov pre modely bankovej knihy, pričom získala pozitívne ohlasy na jej podrobné pokrytie najmä v oblasti hodnoty v riziku a rizikových modelov. Bola však kritizovaná za spracovanie časti IRRBB, ktoré niektorí recenzenti považovali za sklamanie a nedostatočnú hĺbku.

Podrobné pokrytie validácie modelov pre hlavné typy modelov používaných v bankovej knihe, najmä kvalitné spracovanie modelov Value-at-Risk a modelov kreditného rizika s numerickými príkladmi a odkazmi na hlbšie pochopenie.

Sklamanie zo spracovania časti o IRRBB, ktorá je označovaná za vysokoúrovňovú, zastaranú a špecifickú pre dodávateľov. Niektoré kľúčové témy sú buď nedostatočne pokryté, alebo vynechané, najmä modely pre obchodnú knihu.

(na základe 2 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Validation of Risk Management Models for Financial Institutions: Theory and Practice

Obsah knihy:

Finančné modely sú nevyhnutnou súčasťou moderných finančných trhov. Práve nadmerné spoliehanie sa na tieto modely a ich nedostatočné testovanie je však v súčasnosti všeobecne považované za jednu z hlavných príčin finančnej krízy v rokoch 2007 - 2011.

Od tejto krízy sa zvýšila miera kontroly a testovania takýchto modelov a ich validácia sa stala nevyhnutnou súčasťou riadenia modelových rizík vo finančných inštitúciách. Kniha sa zaoberá všetkými hlavnými rizikovými oblasťami, ktorým je finančná inštitúcia vystavená a pre ktoré používa modely, vrátane trhového rizika, úrokového rizika, retailového úverového rizika, veľkoobchodného úverového rizika, rizika dodržiavania predpisov a riadenia investícií.

V knihe sa rozoberajú súčasné postupy a úskalia, ktoré si musia používatelia modelov rizík uvedomiť, a identifikujú sa oblasti, v ktorých je možné v budúcnosti zdokonaliť validáciu. Poskytuje prvý jednotný rámec pre validáciu modelov riadenia rizík.