Úvod do stochastických procesov v spojitom čase: V úvode do problematiky procesných procesov: teória, modely a aplikácie vo financiách, biológii a medicíne

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine

Obsah knihy:

Táto učebnica, ktorá sa dočkala už svojho štvrtého vydania, ponúka rigorózny a samostatný úvod do teórie stochastických procesov v spojitom čase, stochastických integrálov a stochastických diferenciálnych rovníc. Odborne vyvažuje teóriu a aplikácie a obsahuje konkrétne príklady modelovania reálnych problémov z biológie, medicíny, financií a poisťovníctva pomocou stochastických metód. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti stochastických procesov. Na rozdiel od iných kníh o stochastických metódach, ktoré sa špecializujú na konkrétnu oblasť aplikácií, tento zväzok skúma spôsoby, akými možno podobné stochastické metódy aplikovať v rôznych diff.

Erent fi.

Elds.

Autori sa venujú základom pravdepodobnosti, ďalej predstavujú teóriu stochastických procesov, Itov integrál a stochastické diferenciálne rovnice. V nasledujúcich kapitolách sa potom zaoberajú stabilitou, stacionaritou a ergodicitou. Druhá polovica knihy je venovaná aplikáciám v rôznych oblastiach vrátane financií, biológie a medicíny. Medzi najdôležitejšie prvky tohto štvrtého vydania patrí dôslednejší úvod do Gaussovho bieleho šumu, ďalší materiál o stabilite stochastických pologrúp používaných v modeloch populačnej dynamiky a epidemických systémov a rozšírenie metód analýzy jednorozmerných stochastických diff.

Erential equations.

An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, Fourth Edition je určený pre absolventov vysokých škôl, ktorí absolvujú úvodný kurz stochastických procesov, aplikovanej pravdepodobnosti, stochastického kalkulu, matematických financií alebo matematickej biológie. Predpokladom je znalosť kalkulu a niektorých analýz.

Skúsenosť s pravdepodobnosťou by bola užitočná, ale nie je potrebná, pretože sú poskytnuté potrebné základy merania a integrácie. Tento zväzok bude zaujímavý aj pre výskumníkov a odborníkov z praxe v oblasti matematických financií, biomatematiky, biotechnológie a inžinierstva, najmä pokiaľ ide o aplikácie, ktoré sa skúmajú v druhej polovici knihy.