Úvod do stochastických procesov

Recenzie čitateľov

Kniha poskytuje komplexné nemerové teoretické spracovanie stochastických procesov, chválené pre svoj podrobný obsah a príklady, najmä na Bernoulliho a Markovove procesy. Bola však kritizovaná za to, že vydanie pre Kindle obsahuje chyby a že je trochu formálna.

⬤ Vynikajúce pokrytie obsahu, najmä Bernoulliho a Markovových procesov
⬤ podrobné príklady
⬤ dobrá hodnota vzhľadom na cenu
⬤ vhodné pre tých, ktorí majú základy zo štatistiky a pravdepodobnosti
⬤ dobre štruktúrovaná a jasná prezentácia.

⬤ Vydanie pre Kindle má niekoľko chýb
⬤ formálny a teorémami podložený štýl nemusí vyhovovať všetkým čitateľom
⬤ chýba podrobné spracovanie niektorých tém, ako je Brownov pohyb a Martingales
⬤ niektoré strany sú vo fyzických kópiách hlásené ako poškodené.

(na základe 24 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Introduction to Stochastic Processes

Obsah knihy:

Táto prehľadná prezentácia najzákladnejších modelov náhodných javov využíva metódy, ktoré uznávajú počítačové aspekty teórie. Text zdôrazňuje moderný pohľad, v ktorom je hlavným záujmom správanie sa vzorových dráh.

Tým, že namiesto transformačných metód využíva maticovú algebru a rekurzívne metódy, poskytuje techniky ľahko prispôsobiteľné na výpočty pomocou strojov. Témy zahŕňajú pravdepodobnostné priestory a náhodné premenné, očakávania a nezávislosť, Bernoulliho procesy a sumy nezávislých náhodných premenných, Poissonove procesy, Markovove reťazce a procesy a teóriu obnovy.

Úplné, podrobné a dobre napísané spracovanie je vhodné pre študentov inžinierskeho štúdia v kurzoch aplikovanej matematiky a operačného výskumu, ako aj pre študentov v mnohých iných vedeckých oblastiach. V celom texte sa okrem početných cvičení na konci kapitoly a odpovedí na vybrané úlohy objavuje množstvo podrobne rozpracovaných numerických príkladov.