Hodnotenie:
Kniha poskytuje prehľadný úvod do modelov stavového priestoru ako zovšeobecnenia lineárnej regresie, pričom poskytuje prepojenie s časovými radmi údajov a kladie dôraz na praktické aplikácie. Je chválená za to, že je prístupná a informatívna, najmä pre technických neodborníkov. Bola však kritizovaná za nedostatok podrobných vysvetlení a za to, že sa vo veľkej miere spolieha na špecifický softvér, čo môže u niektorých čitateľov vyvolať pocit nedostatočnej pripravenosti na praktické aplikácie.
Výhody:Jasná a príjemná prezentácia modelov stavového priestoru.
Nevýhody:Efektívne prepája teóriu s praktickými aplikáciami.
(na základe 8 čitateľských recenzií)
Introduction to State Space Time Series Analysis
Táto kniha, ktorá poskytuje praktický úvod do metód stavového priestoru aplikovaných na modely časových radov s nepozorovanými zložkami, známe aj ako štrukturálne modely časových radov, predstavuje analýzu časových radov pomocou metodiky stavového priestoru čitateľom, ktorí nie sú oboznámení s analýzou časových radov ani s metódami stavového priestoru. Jediným základom potrebným na pochopenie materiálu prezentovaného v knihe sú základné znalosti klasických lineárnych regresných modelov, ktorých stručný prehľad je uvedený na osvieženie vedomostí čitateľa.
Niekoľko častí tiež predpokladá znalosť maticovej algebry, tieto časti však možno preskočiť bez toho, aby sa stratil plynulý priebeh výkladu. Kniha ponúka postupný prístup k analýze významných znakov časových radov, ako sú trendové, sezónne a nepravidelné zložky. Praktické problémy, ako je prognózovanie a chýbajúce hodnoty, sú spracované pomerne podrobne.
Táto užitočná kniha zaujme odborníkov z praxe a výskumníkov, ktorí denne používajú časové rady v oblastiach, ako sú spoločenské vedy, kvantitatívna história, biológia a medicína. Slúži aj ako sprievodná učebnica k základnému kurzu časových radov v ekonometrii a štatistike, zvyčajne na úrovni pokročilého bakalára alebo absolventa.