Pôvodný názov:
Market Risk and Financial Markets Modeling
Obsah knihy:
Finančný trh a systémové riziká. - O vývoji magisterského programu v oblasti financií a IT na štátnej výskumnej univerzite v Perm.
-Otázky vrcholového manažmentu k riadeniu rizík. - Odhad odolnosti trhu z vysokofrekvenčných údajov o obchodovaní s akciami micex. -Meranie likvidity trhu a ekonometrické modelovanie.
- Modelovanie mikroštruktúry ruského akciového trhu (MICEX: prípad HYDR).
- Oceňovanie aktív na zlomkovom trhu v podmienkach transakčných nákladov. - Vplyv behaviorálnych financií na akciový trh.
- Zabezpečenie pomocou futures: viacrozmerná dynamická podmienená korelácia GARCH. - Poznámka k dynamike determinantov hedžových fondov. - Analýza rovnováhy na trhu úrokových sadzieb.
- Modely časovej štruktúry. - Súčasné trendy v prudenciálnej regulácii trhového rizika: od Bazileja I k Bazileju III. - Bieloruský bankový systém: faktory trhového rizika.
- Psychologické aspekty interakcie ľudí prostredníctvom procesu obchodovania a riadenia rizík. - Opcie: znižovanie alebo vytváranie rizika? - Hierarchické a ultrametrické modely finančných krachov.
- Teória katastrof pri predpovedaní finančných kríz. - Matematický model trhových manipulácií. - Prispôsobenie svetových skúseností v oblasti regulácie obchodovania s využitím dôverných informácií špecifikám ruského trhu.
- Agentový model akciového trhu.
- Ako možno využiť informácie o CDS kontraktoch na odhad prémie za likviditu na trhu dlhopisov. - Adelická teória akciového trhu.
