Ťažké chvosty a kopuly: Témy v modelovaní závislosti v ekonómii a financiách

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance

Obsah knihy:

„Kniha je celkovo vysoko odborná, vrátane úplných matematických dôkazov uvedených výsledkov.

Potenciálnymi čitateľmi sú postgraduálni študenti alebo výskumní pracovníci v oblasti kvantitatívneho riadenia rizík, ktorí chcú mať k dispozícii príručku s najnovšími poznatkami o diverzifikácii portfólia a agregácii rizík s ťažkými chvostmi vrátane základných teorémov, ako aj vedľajších (ale najužitočnejších) výsledkov o majorizácii a teórii kopúl.“ Kvantitatívne financie Táto kniha ponúka jednotný prístup k štúdiu kríz, veľkých fluktuácií, závislosti a efektov nákazy v ekonómii a financiách. Zahŕňa dôležité témy štatistického modelovania a odhadov, ktoré spájajú pojmy kopúl a ťažkých chvostov - dva mimoriadne cenné nástroje dnešného výskumu v ekonómii, financiách, ekonometrii a iných oblastiach - s cieľom poskytnúť nový spôsob uvažovania o takých životne dôležitých problémoch, ako je okrem iného diverzifikácia rizika a šírenie kríz na finančných trhoch v dôsledku fenoménu nákazy.

Cieľom je vyzbrojiť dnešných ekonómov súborom nástrojov vhodných na analýzu viacrozmerných údajov s mnohými odľahlými hodnotami a s ľubovoľnými vzorcami závislosti. Metódy a témy, ktoré sa v knihe rozoberajú a používajú, zahŕňajú najmä teóriu majorizácie, rozdelenia s ťažkými chvostmi a kopula funkcie - všetky sa aplikujú na štúdium robustnosti ekonomických, finančných a štatistických modelov a metód odhadu na ťažké chvosty a závislosti.