Stochastické modely finančnej matematiky

Pôvodný názov:

Stochastic Models of Financial Mathematics

Obsah knihy:

Táto kniha predstavuje stručný úvod do finančných modelov v spojitom čase.

Prehľad základov stochastickej analýzy predchádza zameraniu na Black-Scholesov a úrokový model. Ďalšie témy zahŕňajú samofinancujúce stratégie, oceňovanie opcií, exotické opcie a rizikovo neutrálne pravdepodobnosti.

Skúmajú sa aj modely úrokovej miery Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross a Heath-Jarrow-Morton. Autor predkladá praktikom základný úvod, pričom pre matematikov sú k dispozícii podrobnejšie informácie. Predpokladá sa, že čitateľ pozná základy teórie pravdepodobnosti.

Vhodné sú určité základné znalosti stochastickej integrácie a teórie diferenciálnych rovníc, hoci všetky predbežné informácie sú uvedené v prvej časti knihy. Uvádzajú sa aj niektoré pomerne jednoduché teoretické cvičenia.