Simulácia Monte Carlo pre ekonometrikov

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Monte Carlo Simulation for Econometricians

Obsah knihy:

Simulácia Monte Carlo pre ekonometrikov predstavuje základy simulácie Monte Carlo (MCS) a poukazuje na možnosti, ktoré sa v súčasnej praxi často nevyužívajú, najmä pokiaľ ide o návrh ich všeobecného nastavenia, kontrolu ich presnosti, rozpoznanie ich nedostatkov a ucelenú prezentáciu ich výsledkov. Autor skúma vlastnosti klasických ekonometrických inferenčných techník pomocou simulácie.

Prvé tri kapitoly sú zamerané na základné nástroje MCS. Po spracovaní základných nástrojov MCS sa v štvrtej kapitole skúmajú kľúčové prvky analýzy vlastností asymptotických testovacích postupov pomocou MCS. Kapitola 5 skúma všeobecnejšie aspekty MCS, ako je jeho história, možnosti zvýšenia jeho účinnosti a efektívnosti a to, či by syntetické náhodné exogénne premenné mali zostať fixné počas všetkých experimentov, alebo by sa mali považovať za skutočne náhodné, a teda by sa mali pri každej replikácii prekresliť.

Simulačné techniky, o ktorých sa hovorí v prvých piatich kapitolách, sa často riešia ako naivné alebo klasické metódy Monte Carlo.

Simulácia sa však môže použiť nielen na posúdenie kvalít inferenčných techník, ale aj priamo na získanie inferencie v praxi z empirických údajov. Boli vyvinuté rôzne pokročilé inferenčné techniky, ktoré obsahujú simulačné techniky.

Prvým príkladom je testovanie Monte Carlo, ktoré zodpovedá parametrickej technike bootstrap. Kapitola 6 poukazuje na takéto techniky a uvádza niekoľko príkladov (polo)parametrických bootstrapových techník. Táto kapitola tiež ukazuje, že bootstrap nie je alternatívou MCS, ale len ďalšou praktickou inferenčnou technikou, ktorá využíva simuláciu na vytvorenie ekonometrickej inferencie.

Každá kapitola obsahuje cvičenia umožňujúce čitateľovi ponoriť sa do vykonávania a interpretácie MCS štúdií. Materiál sa hojne využíva v kurzoch pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Jednotlivé kapitoly obsahujú ilustrácie, ktoré vrhajú svetlo na to, aké využitie môže mať MCS na zistenie vlastností konečnej vzorky širokého spektra alternatívnych ekonometrických metód so zameraním na pomerne základné modely a techniky.