Sharpov pomer: Štatistika a aplikácie

Recenzie čitateľov

Kniha je komplexným zdrojom informácií o finančných rizikových ukazovateľoch, najmä o Sharpeho pomere, a je napísaná pre tých, ktorí majú silné matematické zázemie. Hoci obsahuje užitočné cvičenia a dôkladné diskusie na rôzne témy, má niekoľko nedostatkov, ako napríklad nedostatočnú ucelenosť, nedostatočnú prioritizáciu tém a odtrhnutosť od praktických aplikácií. Pre niektorých čitateľov je náročná kvôli prísnemu zápisu, čo môže obmedziť jej prístupnosť širšiemu publiku.

⬤ Výnimočne komplexný prehľad metrík finančných rizík.
⬤ Obsahuje cvičenia na konci kapitol pre hlbšie pochopenie.
⬤ Rigorózny prístup ju robí pokročilejšou ako mnohé finančné knihy.
⬤ Poskytuje zaujímavé zaujímavosti, ktoré oslovia znalých čitateľov.

⬤ Vyžaduje znalosť matematickej akademickej notácie, čo ju robí menej prístupnou.
⬤ Chýba súdržnosť a nie sú v nej efektívne zoradené témy.
⬤ Niektoré dôležité výsledky sú skryté medzi nepodstatným obsahom.
⬤ Nesúvisí s praktickými aplikáciami, ako sú hedging a transakčné náklady.

(na základe 3 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

The Sharpe Ratio: Statistics and Applications

Obsah knihy:

Sharpov pomer je najčastejšie používanou metrikou na porovnávanie.

Výkonnosť finančných aktív. Markowitzovo portfólio je portfólio s.

Najvyšším Sharpeho pomerom. Sharpeho pomer: Štatistika a aplikácie.

Skúma štatistické vlastnosti Sharpeho pomeru a Markowitzovho portfólia,.

Za zjednodušujúceho predpokladu Gaussových výnosov aj asymptoticky.

Uvádzajú sa súvislosti medzi finančnými mierami a klasickou štatistikou vrátane.

Studentovho t, Hotellingovho T 2 a Hotellingovej-Lawleyho stopy.

Odolnosť týchto štatistík voči heteroskedasticite, autokorelácii, hrubým chvostom,.

a skreslenie výnosov. Konštrukcia portfólií s cieľom maximalizovať.

Sharpeho je rozšírená z bežného statického nepodmieneného modelu o.

Podpriestorové obmedzenia, vyčleňovanie aktív a použitie podmieňujúcich informácií o.

Očakávané výnosy aj riziko. {názov knihy} je najkomplexnejšia.

Spracovanie štatistických vlastností Sharpeho pomeru a Markowitzovho.

Portfólia, ktoré bolo kedy publikované.

Vlastnosti:

* Materiál o problémoch jednotlivých aktív, časovaní trhu,.

Problémy nepodmieneného a podmieneného portfólia, zaistené portfóliá.

* Odvodzovanie prostredníctvom frekvenčnej aj bayesovskej paradigmy.

*Komplexné spracovanie nadmerného optimizmu a nadmerného prispôsobenia obchodovania.

Stratégie.

*Poradenstvo o spätnom testovaní stratégií.

*Desiatky príkladov a stovky cvičení na samoštúdium.

Táto kniha je nevyhnutnou referenciou pre.

Praktizujúceho kvantového stratéga aj výskumníka,.

A neoceniteľnou učebnicou pre študentov.

Steven E. Pav získal doktorát z matematiky na Carnegie Mellon University,.

A tituly z matematiky a keramických inžinierskych vied.

Z Indiana University, Bloomington a Alfred University.

V minulosti pôsobil ako kvantitatívny stratég v spoločnostiach Convexus Advisors a Cerebellum.

Capital a kvantitatívnym analytikom v Bank of America.

Je autorom desiatky balíkov R vrátane balíkov na analýzu.

Význam Sharpeho pomeru a Markowitzovho portfólia.

O Sharpeho pomere píše na adrese https: //protect-us. mimecast.com/s/BUveCPNMYvt0vnwX8Cj689u? domain=sharperat. io.