Reprodukovateľné financie s R: Kódové toky a lesklé aplikácie na analýzu portfólia

Recenzie čitateľov

Kniha „Reproducible Finance with R“ získala od čitateľov prevažne pozitívne recenzie, ktoré zdôrazňujú jej účinnosť ako učebného nástroja pre finančnú analýzu prostredníctvom programovania v jazyku R. Poskytuje jasný úvod do finančných pojmov a ukazuje praktické aplikácie s využitím rôznych balíkov v R. Systematický prístup autora umožňuje čitateľom pochopiť zložité témy zvládnuteľným spôsobom, vďaka čomu je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých používateľov v oblasti financií.

⬤ Komplexné pokrytie finančných konceptov a aplikácií v jazyku R.
⬤ Ponúka viaceré prístupy kódovania (xts, tidyverse, tidyquant) na riešenie problémov.
⬤ Poskytuje praktické príklady relevantné pre reálnu finančnú analýzu.
⬤ Obsahuje vývoj webových aplikácií Shiny na interaktívnu vizualizáciu údajov.
⬤ Prístupné pre čitateľov s určitými znalosťami R a finančným zázemím.
⬤ Podporuje správne postupy kódovania a reprodukovateľnosť.
⬤ Jasné a stručné písanie s prehľadným kódom.

⬤ Môže predpokladať určité predchádzajúce znalosti jazyka R, čo by mohlo byť náročné pre úplných začiatočníkov.
⬤ Niektorí recenzenti uviedli, že knihe by mohli prospieť ďalšie pokročilé témy alebo komplexnosť v budúcich vydaniach.

(na základe 28 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis

Obsah knihy:

Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis je jedinečným úvodom do dátovej vedy pre riadenie investícií, ktorý skúma tri hlavné paradigmy kódovania R/financií, kladie dôraz na vizualizáciu údajov a vysvetľuje, ako vytvoriť ucelený súbor funkčných aplikácií Shiny. Úplný zdrojový kód, údaje o cenách aktív a živé aplikácie Shiny sú k dispozícii na stránke reproduciblefinance.com. Ideálny čitateľ pracuje vo financiách alebo chce pracovať vo financiách a má chuť naučiť sa kód R a Shiny prostredníctvom jednoduchých, ale praktických príkladov z reálneho sveta.

Kniha sa začína prvým krokom v dátovej vede: importom a spracovaním údajov, čo v investičnom kontexte znamená import cien aktív, prevod na výnosy a zostavenie portfólia. Ďalšia časť sa zaoberá rizikom a rieši popisné štatistiky, ako sú štandardná odchýlka, šikmosť, kurtóza a ich kĺzavé histórie. Tretia časť sa zameriava na teóriu portfólia a analyzuje Sharpeho pomer, CAPM a Fama Frenchov model. V závere knihy sú uvedené aplikácie na zisťovanie príspevku jednotlivých aktív k riziku a na vykonávanie simulácií Monte Carlo. Pri každej z týchto úloh sa skúmajú tri hlavné paradigmy kódovania a práca je zabalená do interaktívnych ovládacích panelov Shiny.

　.

　.