Python pre financie

Recenzie čitateľov

Kniha poskytuje úvod do problematiky financií s využitím jazyka Python, pričom konkrétne kapitoly sú označené ako obzvlášť užitočné. Bola však kritizovaná za slabé písanie, neefektívne príklady kódovania a nedostatok praktického využitia.

Skvelý úvod do financií s využitím jazyka Python. Kapitoly 10 a 12 sú obzvlášť užitočné ako doplnkový materiál k Hullovým opciám, futures a iným derivátom.

Zle napísané; pôsobí skôr ako poznámky z hodiny než ako samostatný produkt. Mnohé príklady kódu nefungujú alebo si vyžadujú nadmerné úpravy. Neodporúča sa kvôli neefektívnemu obsahu.

(na základe 5 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Python for Finance

Obsah knihy:

Naučte sa a implementujte rôzne koncepty kvantitatívnych financií pomocou populárnych knižníc Pythonu

Kľúčové vlastnosti:

⬤ Pochopte základy dátových štruktúr jazyka Python a prácu s časovými radmi údajov.

⬤ Implementovať kľúčové koncepty kvantitatívnych financií pomocou populárnych knižníc Pythonu, ako sú NumPy, SciPy a matplotlib.

⬤ Učebnica krok za krokom plná mnohých programov v jazyku Python, ktoré vám pomôžu naučiť sa aplikovať Python vo financiách.

Popis knihy:

Táto kniha používa Python ako svoj výpočtový nástroj. Keďže Python je zadarmo, môže ho používať každá škola, resp.

Organizácia si ho môže stiahnuť a používať.

Táto kniha je usporiadaná podľa rôznych finančných predmetov. Inými slovami, prvé vydanie sa zameriava viac na Python, zatiaľ čo druhé vydanie sa skutočne snaží aplikovať Python na financie.

Kniha začína vysvetlením tém týkajúcich sa výlučne Pythonu. Potom sa venujeme kritickým častiam Pythonu, vysvetľujeme pojmy, ako je časová hodnota peňazí oceňovanie akcií a dlhopisov, model oceňovania kapitálových aktív, viacfaktorové modely, analýza časových radov, teória portfólia,.

Opcie a futures.

Táto kniha nám pomôže naučiť sa alebo si zopakovať základy kvantitatívnych financií a aplikovať Python na riešenie rôznych problémov, ako je odhad trhového rizika IBM,.

Spustenie Fama-Frenchovho 3-faktorového, 5-faktorového alebo Fama-French-Carhartovho 4-faktorového modelu, odhad VaR 5-akciového portfólia, odhad optimálneho portfólia a konštrukcia efektívnej hranice pre 20-akciové portfólio s reálnymi akciami a so simuláciou Monte Carlo. Neskôr sa tiež naučíme, ako replikovať slávny Black-Scholesov-Mertonov opčný model a ako oceňovať exotické opcie, ako napríklad kúpnu opciu s priemernou cenou.

Čo sa naučíte:

⬤ V prvých dvoch kapitolách sa zoznámite s jazykom Python.

⬤ Prevádzkovať CAPM, Fama-Frenchov 3-faktorový a Fama-French-Carhartov 4-faktorový model.

⬤ Naučíte sa oceňovať kúpnu, predajnú a niekoľko exotických opcií.

⬤ Pochopiť simuláciu Monte Carlo, ako napísať program v jazyku Python na replikáciu Black-Scholes-Mertonovho opčného modelu a ako oceniť niekoľko exotických opcií.

⬤ Pochopiť pojem volatility a ako otestovať hypotézu, že volatilita sa v priebehu rokov mení.

⬤ Pochopiť procesy ARCH a GARCH a ako napísať súvisiace programy v jazyku Python.

Komu je táto kniha určená:

Táto kniha predpokladá, že čitatelia majú určité základné znalosti týkajúce sa jazyka Python. Nemá však žiadne znalosti z oblasti kvantitatívnych financií. Okrem toho nemá žiadne znalosti o finančných dátach.