Hodnotenie:
Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.
Stock Market Prediction and Efficiency Analysis using Recurrent Neural Network
Správa o projekte z roku 2018 v predmete Informatika - Technická informatika, kurz: Jazyk: Technická informatika, predmet: Technická informatika, Jazyk: Technická informatika: Anotácia: Modelovanie a prognózovanie finančného trhu je atraktívnou témou pre vedcov a výskumníkov z rôznych akademických oblastí. Finančný trh je abstraktný pojem, na ktorom sa uskutočňujú transakcie s finančnými komoditami, ako sú akcie, dlhopisy a drahé kovy, medzi kupujúcimi a predávajúcimi.
V súčasnom scenári sveta finančného trhu, najmä na trhu s cennými papiermi, je predpovedanie trendu alebo ceny akcií pomocou techník strojového učenia a umelých neurónových sietí najatraktívnejšou témou na skúmanie. Ako vysvetlil Giles, finančné prognózovanie je príkladom problému spracovania signálov, ktorý je náročný z dôvodu vysokého šumu, malej veľkosti vzorky, nestacionárnosti a nelinearity. Šumové charakteristiky znamenajú neúplný informačný rozdiel medzi minulou cenou a objemom obchodovania s akciami s budúcou cenou.
Akciový trh je citlivý na politické a makroekonomické prostredie.
Tieto dva druhy informácií sú však príliš zložité a nestabilné na to, aby sa dali zhromaždiť. Uvedené informácie, ktoré nemožno zahrnúť do charakteristík, sa považujú za šum.
Veľkosť vzorky finančných údajov sa určuje na základe záznamov o reálnych transakciách. Na jednej strane väčšia veľkosť vzorky znamená dlhšie obdobie záznamov o transakciách, na druhej strane veľká veľkosť vzorky zvyšuje neistotu finančného prostredia počas obdobia 2 vzoriek. V tomto projekte používame údaje o zásobách namiesto denných údajov, aby sme znížili pravdepodobnosť neistého šumu a relatívne zväčšili veľkosť vzorky v rámci určitého časového obdobia.
Pod nestacionaritou sa rozumie, že rozdelenie údajov o zásobách je v priebehu času rôzne. Nelinearita znamená, že korelácia vlastností rôznych jednotlivých zásob je rôzna. Hypotézu efektívneho trhu vypracoval Burton G.
Malkiel v roku 1991.