Optimalizačné stratégie: Plánovanie ropných rafinérií v podmienkach neistoty

Pôvodný názov:

Optimization Strategies: Petroleum Refinery Planning under Uncertainty

Obsah knihy:

V tejto práci sa navrhuje hybrid prístupov stochastického programovania (SP) na optimálne strednodobé plánovanie rafinérie, ktoré rieši tri formy neistôt: ceny ropy a produktov, požiadavky a výnosy.

Na explicitné zohľadnenie porušenia obmedzení s cieľom zvýšiť sledovateľnosť modelu sa používa technika SP, ktorá využíva kompenzačné voľné premenné. Uvažuje sa o štyroch prístupoch na dosiahnutie robustnosti riešenia a modelu: (1) Markowitzov model strednej odchýlky (MV) na riešenie náhodnosti v cieľových koeficientoch minimalizáciou rozptylu (ekonomického rizika) očakávanej hodnoty náhodných koeficientov; (2) dvojstupňový SP s pevným regresom na riešenie náhodnosti v koeficientoch RHS a LHS obmedzení minimalizáciou očakávaných nákladov na regres; (3) začlenenie modelu MV do rámca v bode (2) na formuláciu strednej? rizika, ktorý minimalizuje očakávanie a mieru prevádzkového rizika rozptylu regresných nákladov; a (4) preformulovanie modelu v (3) prijatím priemernej absolútnej odchýlky (MAD) ako miery prevádzkového rizika uloženej regresnými nákladmi pre novú aplikáciu plánovania rafinérie.

Uvádza sa numerický príklad.