Oceňovanie a modelovanie derivátových cenných papierov

Pôvodný názov:

Derivative Securities Pricing and Modelling

Obsah knihy:

V tomto zborníku sa bude venovať pozornosť najnovšiemu výskumu v oblasti modelovania derivátov a trhov v pokrízovom svete, a to vo viacerých dimenziách alebo témach.

Kniha sa zaoberá týmito hlavnými oblasťami: derivátové modely a oceňovanie, aplikácia modelov a spätné testovanie výkonnosti, nové produkty a vlastnosti trhu. Jednotlivé témy zahŕňajú: - modelovanie v spojitom a diskrétnom čase, - štatistické arbitrážne modely, - oceňovanie bez arbitráže, rizikovo neutrálne implikované hustoty, - rovnovážne prístupy k oceňovaniu (vrátane napr.

kointegrácie), - aplikácie metód výpočtovej štatistiky vrátane simulácie, - výpočtovo náročné techniky oceňovania, odhadovania a spätného testovania, - komplexné derivátové produkty, - kreditné riziko a riziko protistrany, - inovatívne trhové a produktové štruktúry.