Nestacionárne panely, panelová kointegrácia a dynamické panely

Pôvodný názov:

Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels

Obsah knihy:

Tento zväzok je venovaný dvom nedávnym intenzívnym oblastiam výskumu v ekonometrii panelových údajov, a to nestacionárnym panelom a dynamickým panelom. Obsahuje komplexný prehľad literatúry o nestacionárnych paneloch vrátane panelových testov jednotkového koreňa, nepravých panelových regresií a panelových kointegračných testov. Okrem toho poskytuje najnovší vývoj v oblasti odhadovania modelov dynamických panelových údajov pomocou zovšeobecnenej metódy momentov. Zväzok obsahuje jedenásť kapitol, ktoré napísalo dvadsať autorov. V týchto kapitolách sa skúmajú lepšie metódy odhadu dynamických panelov.

Vyvíjajú metódy na odhadovanie a testovanie hypotéz o kointegračných vektoroch v dynamických paneloch.

Rozširujú koncept analýzy spoločných znakov sériovej korelácie na nestacionárne modely panelových údajov.

Skúmať lokálnu silu štatistík testov jednotkového koreňa v paneli.

Odvodiť asymptotické rozdelenia rôznych odhadov pre panelový kointegrovaný regresný model.

Navrhnúť test jednotkového koreňa v prítomnosti štrukturálnej zmeny.

Vypracujte novú limitnú teóriu pre panelové údaje, ktoré môžu byť prierezovo heterogénne.

Navrhnite testy stacionarity pre heterogénny model panelových údajov.

Odvodenie odhadov inštrumentálnej premennej pre semiparametrický čiastočne lineárny model dynamických panelových údajov.

A vykonajte experimenty Monte Carlo na štúdium vlastností konvergenčnej rovnice rastu na malej vzorke. Táto zbierka článkov by mala byť užitočná pre odborníkov z praxe a výskumníkov pracujúcich s panelovými údajmi.