Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time
Matematická teória rozhodovacích procesov v diskrétnom čase, známa aj ako stochastické riadenie, je založená na dvoch hlavných myšlienkach: spätnej indukcii a podmienení. Má veľké množstvo aplikácií takmer vo všetkých odvetviach prírodných vied.
Cieľom týchto poznámok je poskytnúť samostatný úvod do tejto teórie a jej aplikácií. Naším zámerom bolo podať globálny a matematicky presný obraz tejto témy a uviesť dobre motivované príklady. Pokrývame systémy s úplnou alebo čiastočnou informáciou, ako aj s úplným alebo čiastočným pozorovaním.
Snažili sme sa jednotným spôsobom prezentovať viaceré témy, ako sú rovnice dynamického programovania, problémy zastavenia, stabilizácia, Kalmanov-Bucyho filter, lineárny regulátor, adaptívne riadenie a oceňovanie opcií. V poznámkach sa skôr rozoberá veľké množstvo modelov, než aby sme sa sústredili na všeobecné teorémy existencie.
