Tento článok začína stručným prehľadom vývoja techník analýzy časových radov. Potom prechádza k analýze sériovej korelácie, ARMA, ARIMA a iných nestacionárnych modelov, až sa dostane k Boxovým a Jenkinsovým metódam identifikácie, odhadu, kontroly a predpovede.
Potom nasleduje ekonomická štúdia časových radov. Potom sa uvádza analýza vo frekvenčnej oblasti. Štúdia sa potom zameriava na prístup stavového priestoru s aplikáciami Kalmanovho filtra a vyhladzovača.
Nakoniec sa študuje problém volatility, a to v prístupe ARCH-GARCH (a jeho varianty) a v prístupe stochastických modelov volatility. Vo všetkých prípadoch sú uvedené praktické príklady s intenzívnym využitím najmodernejších počítačových balíkov.