Monte Carlo a kvázi Monte Carlo výber vzoriek

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 5 hlasoch.

Pôvodný názov:

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling

Obsah knihy:

Metódy kvázi Monte Carlo sa v posledných dvoch desaťročiach stali čoraz populárnejšou alternatívou k metódam Monte Carlo. Ich úspešná implementácia na praktické problémy, najmä v oblasti financií, motivovala rozvoj niekoľkých nových oblastí výskumu v tejto oblasti, do ktorých v súčasnosti prispievajú odborníci z praxe a výskumníci z rôznych odborov.

Táto kniha predstavuje základné nástroje na využívanie kvázi Monte Carlo vzorkovania v praxi. Prvá časť knihy sa zameriava na otázky súvisiace s metódami Monte Carlo - generovanie rovnomerných a nerovnomerných náhodných čísel, techniky znižovania rozptylu -, ale materiál je prezentovaný tak, aby pripravil čitateľov na ďalší krok, ktorým je nahradenie náhodného výberu, ktorý je vlastný metóde Monte Carlo, kvázi náhodným výberom. Druhá časť knihy sa zaoberá týmto ďalším krokom. Zahŕňa niekoľko aspektov metód kvázi Monte Carlo vrátane konštrukcií, náhodných výberov, použitia rozkladov ANOVA a konceptu efektívnej dimenzie. Tretia časť knihy je venovaná aplikáciám vo financiách a pokročilejším štatistickým nástrojom, ako sú Markovov reťazec Monte Carlo a sekvenčné Monte Carlo, s diskusiou o ich kvázi-Monte Carlo ekvivalente.

Predpokladom pre čítanie tejto knihy sú základné znalosti štatistiky a dostatočná matematická vyspelosť, aby ste mohli sledovať rôzne techniky použité v knihe. Tento učebný text je určený študentom postgraduálneho štúdia štatistiky, manažérskych vied, operačného výskumu, inžinierstva a aplikovanej matematiky. Mal by byť užitočný aj pre odborníkov z praxe, ktorí sa chcú dozvedieť viac o metódach Monte Carlo a kvázi-Monte Carlo, a pre výskumníkov, ktorí majú záujem o aktuálnu príručku týchto metód.