Moderné oceňovanie derivátov a analýza úverovej angažovanosti: Teória a prax oceňovania CSA a XVA, simulácia expozície a spätné testovanie

Recenzie čitateľov

Kniha je chválená za dôkladné spracovanie koncepcií XVA a praktické aplikácie v kontexte obchodovania s derivátmi, hoci bola kritizovaná za nedostatočné pokrytie sľubovanej zmeny nástroja Numeraire.

⬤ Dobre napísané, prístupné spracovanie konceptov XVA
⬤ spája prísnu teóriu s praktickými aplikáciami
⬤ povinná výbava pre tých, ktorí sa zaoberajú obchodovaním s derivátmi.

Nepokrýva dostatočne Change of Numeraire Toolkit; príloha nemusí prispieť k zmysluplnému pochopeniu, pretože len opakuje štandardný materiál.

(na základe 2 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Theory and Practice of CSA and XVA Pricing, Exposure Simulation and Backtesting

Obsah knihy:

Táto kniha poskytuje komplexnú príručku pre moderné oceňovanie derivátov a úverovú analýzu.

Je napísaná tak, aby poskytovala solídne teoretické detaily, ale zároveň praktické dôsledky, a poskytuje čitateľom všetko, čo potrebujú vedieť na oceňovanie moderných finančných derivátov a analýzu úverovej angažovanosti finančného nástroja na súčasných trhoch.