Modely v práci: Príručka pre praktikov v oblasti riadenia rizík

Recenzie čitateľov

Kniha „Modely v práci“ od Jawwada Farida je vysoko oceňovaná pre svoj praktický prístup k modelovaniu finančných rizík, ktorý využíva jasný a zrozumiteľný jazyk. Recenzenti oceňujú jej reálnu použiteľnosť, zameranie na rámce riadenia rizík, ktoré sú prístupné začínajúcim aj skúseným odborníkom. Autor sa vyhýba príliš teoretickým konceptom, vďaka čomu je obsah prístupný aj čitateľom bez hlbokého akademického vzdelania. Zahrnutie praktických príkladov a simulačných techník Monte Carlo zvyšuje jeho použiteľnosť v reálnych scenároch, čo ďalej upevňuje jeho postavenie ako základného zdroja pre odborníkov a študentov v oblasti rizík.

⬤ Jasný a zrozumiteľný jazyk.
⬤ Praktická aplikácia konceptov modelovania finančných rizík.
⬤ Príklady z reálneho sveta zvyšujú zrozumiteľnosť.
⬤ Vyhýba sa príliš teoretickému žargónu a zameriava sa na použiteľné rámce.
⬤ Podrobné pokrytie simulácií Monte Carlo a rizikových faktorov.
⬤ Sprievodné modely v programe Excel na praktickú implementáciu.
⬤ Odporúčané pre začiatočníkov aj skúsených odborníkov na riziká.

⬤ Cieľová skupina môže byť relatívne úzko špecializovaná, čo obmedzuje širší záber.
⬤ Niektorí čitatelia môžu stále uprednostňovať väčšiu teoretickú hĺbku modelovania rizík.

(na základe 7 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Models at Work: A Practitioner's Guide to Risk Management

Obsah knihy:

ČASŤ I: Čo je to riziko? 2. Meranie rizika 3.

Stresové testovanie, regulácia bánk a riziko 4. Riadenie rizík 5. Budovanie systémov rizík ČASŤ II: SIMULÁCIA MONTE CARLO 6.

Simulátory Monte Carlo v programe Excel 7.

Simulačné aplikácie ČASŤ III: TRHY S PEVNÝM VÝNOSOM A KOMODITNÉ TRHY - ROZDELENIE CENY 8. Identifikácia hnacích síl pre prognózovanie cien ropy 9.

Zlato a austrálsky dolár 10. Relatívna hodnota a pomer zlato - striebro 11. Korelácie: Ropa a iné komodity 12.

Futures na surový palmový olej 13. Surová ropa a inflácia 14. Historické spready dlhopisových dlhopisov na indickom subkontinente 15.

Trendy volatility cien komodít 16. ČASŤ IV: DERIVÁTOVÉ CENNÉ PAPIERE 17.

Terminológia derivátov 18. Produkty a oceňovanie 19. Variácie 20.

Oceňovanie derivátov 21.

Pokročilé cenné papiere s pevným výnosom 22. Funkcia treasury 23. Pokročilé produkty.