Modelovanie závislosti pomocou kopúl

Recenzie čitateľov

Kniha je vysoko cenená ako komplexná a nevyhnutná príručka pre výskumníkov, ktorí sa zaujímajú o teóriu kopúl a pokročilú štatistiku. Je však označovaná za vysoko odbornú a nevhodnú pre začiatočníkov.

Komplexná a aktuálna referenčná kniha, ktorá je nevyhnutná pre výskumníkov v oblasti kopula modelovania, pokrýva širokú škálu aplikácií, zahŕňa diskusie o vinných kopulách a fitovaní modelov.

Vysoko technická a suchá, predpokladá pokročilé znalosti štatistiky, chýba úvodný materiál, nie je vhodná pre začiatočníkov.

(na základe 3 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Dependence Modeling with Copulas

Obsah knihy:

Modelovanie závislostí pomocou kopúl zahŕňa podstatné pokroky, ktoré sa v tejto oblasti dosiahli za posledných 15 rokov, vrátane modelovania kopúl viniča na vysokorozmerných údajoch. Modely viničových kopúl sa konštruujú z postupnosti dvojrozmerných kopúl.

V knihe sa rozvíjajú zovšeobecnenia modelov vine copula vrátane bežných a štruktúrovaných faktorových modelov, ktoré sa rozširujú z Gaussovho predpokladu na copuly. Rozoberá aj ďalšie viacrozmerné konštrukcie a parametrické rodiny kopúl, ktoré majú rôzne chvostové vlastnosti, a uvádza rozsiahly materiál o závislosti a chvostových vlastnostiach, ktorý pomáha pri výbere kopula modelu. Autor ukazuje, ako sú numerické metódy a algoritmy na inferenciu a simuláciu dôležité pri aplikáciách kopúl s vysokou dimenziou.

Algoritmy prezentuje vo forme pseudokódu a ilustruje ich implementáciu pre modely kopúl s vysokou dimenziou. Zahŕňa aj výsledky na určenie závislostí a chvostových vlastností viacrozmerných rozdelení pre budúce konštrukcie kopula modelov.