Modelovanie kopúl: Úvod pre praktikov

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Copula Modeling: An Introduction for Practitioners

Obsah knihy:

Kopula modelovanie skúma kopula prístup pre ekonometrické modelovanie spoločných parametrických rozdelení. Kopula modelovanie ukazuje, že praktická implementácia a odhad je relatívne jednoduchý napriek zložitosti jeho teoretických základov.

Atraktívnou vlastnosťou parametricky špecifických kopúl je, že odhad a odvodzovanie sú založené na štandardných postupoch maximálnej vierohodnosti. Kopuly sa teda môžu odhadovať pomocou stolového ekonometrického softvéru. To predstavuje podstatnú výhodu kopúl v porovnaní s nedávno navrhovanými prístupmi k spoločnému modelovaniu založenými na simulácii.

Kopuly sú užitočné v rôznych modelových situáciách vrátane finančných trhov, poistnej matematiky a mikroekonometrického modelovania. Kniha Copula Modeling poskytuje praktikom a vedcom užitočného sprievodcu kopula modelovaním so zameraním na odhad a chybnú špecifikáciu.

Autori sa zaoberajú dôležitými teoretickými základmi. V celom texte autori používajú experimenty a simulácie Monte Carlo na demonštráciu vlastností kopúl.