Modelovanie cenných papierov s pevným výnosom a úrokových opcií

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options

Obsah knihy:

Modelovanie cenných papierov s pevným výnosom a úrokových opcií, tretie vydanie predstavuje základy cenných papierov s pevným výnosom spôsobom, ktorý na rozdiel od konkurenčných textov vyžaduje minimálne predpoklady. Zatiaľ čo iné knihy sa vo veľkej miere zameriavajú na inštitucionálne detaily trhu s dlhopismi, ktoré by sa všetky dali ľahko naučiť „na pracovisku“, tretie vydanie tejto klasickej učebnice sa viac zameriava na predstavenie uceleného teoretického rámca na pochopenie všetkých základných modelov.

Autorov jednotný prístup - model Heath Jarrow Morton - v rámci ktorého sú všetky ostatné modely prezentované ako špeciálne prípady, zlepšuje pochopenie látky. Autorov model oceňovania sa v súčasnosti široko používa v odvetví cenných papierov. Toto nové vydanie ponúka mnoho aktualizácií, ktoré sú v súlade s pokrokom vo výskume a vyžaduje minimum predpokladov, pričom predstavuje základy cenných papierov s pevným výnosom.

Najdôležitejšie prvky tretieho vydania.

⬤ Kapitoly 1-16 sú úplne aktualizované, aby zodpovedali pokroku vo výskume.

⬤ Dôkladne sa odstraňuje zastaraný materiál a zároveň sa posúva prezentácia.

⬤ V celom texte obsahuje množstvo cvičení a príkladov, ktoré ilustrujú kľúčové pojmy.

.