Metódy a aplikácie maximálnej simulovanej pravdepodobnosti

Pôvodný názov:

Maximum Simulated Likelihood Methods and Applications

Obsah knihy:

Tento zväzok je zbierkou metodologického vývoja a aplikácií simulačných metód, ktoré boli prezentované na seminári na Louisianskej štátnej univerzite v novembri 2009.

Prvé dva príspevky sú rozšíreniami simulátora GHK: v jednom sa prehodnocuje výpočet pravdepodobností v modeli diskrétnej voľby, zatiaľ čo v ďalšom príklade sa namiesto simulácie používa adaptívna verzia integrácie pomocou riedkych sietí (SGI). Dve štúdie sa zameriavajú konkrétne na metodiku: v prvej sa porovnáva výkonnosť prístupu maximálnej simulovanej vierohodnosti (MSL) s navrhovaným prístupom zloženej marginálnej vierohodnosti (CML) v situáciách s viacrozmernou nariadenou odpoveďou, zatiaľ čo v druhej sa skúmajú metódy testovania prítomnosti heterogenity v modeli heterogenity.

Medzi ďalšie skúmané témy patria: sporiace účty na vzdelávanie, príspevky rodičov a dosiahnuté vzdelanie; odhad vplyvu flexibility výmenného kurzu na otvorenosť finančných účtov; odhad modelu frakčnej odozvy s počítaným endogénnym regresorom a modelovanie a prognózovanie volatility v bayesovskom prístupe.