Makroekonometrické modely pre riadenie portfólia

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Macroeconometric Models for Portfolio Management

Obsah knihy:

Kniha "Makroekonometrické modely pre riadenie portfólia" začína načrtnutím rámca riadenia portfólia, do ktorého sú začlenené makroekonometrické modely a spätné testovanie investičných stratégií.

Nasleduje diskusia o teoretických východiskách malých aj globálnych veľkých makroekonometrických modelov vrátane výberu údajov, odhadov a aplikácií. Venuje sa aj ďalším praktickým otázkam, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie portfólia s rozhodnutiami riadenými makromodelmi: validácii modelov, kombinácii prognóz a hodnoteniu.

Autor sa potom zameriava na aplikáciu týchto modelov a ich výsledkov na riadenie portfólia vrátane tvorby pravidiel obchodovania a alokácie aktív medzi rôzne aktíva a riadenia rizík. V závere knihy sú uvedené príklady portfólií, v ktorých sa používajú rôzne investičné stratégie a ilustrujú, ako sa dá tento rámec aplikovať od začiatku zberu údajov, odhadu modelov a tvorby prognóz až po spôsob zodpovedajúceho riadenia portfólií. Cieľom tejto knihy je preklenúť priepasť medzi akademickou obcou a odborníkmi z praxe.

Čitatelia získajú dôkladné pochopenie teórie a spôsobov, ako tieto modely aplikovať na svoje portfóliá. Kniha "Makroekonometrické modely pre riadenie portfólia" bude preto zaujímavá pre akademikov a vedcov pracujúcich v oblasti makroekonómie a financií; pre odborníkov z odvetvia, ktorí pracujú v oblasti finančnej ekonómie a riadenia aktív; pre správcov aktív a investorov, ktorí uprednostňujú systematické investovanie pred diskrečným investovaním; a pre investorov, ktorí sa zaujímajú o makroekonomické vplyvy na svoje portfólio.