Kvantitatívne riadenie rizík: Koncepty, techniky a nástroje - revidované vydanie

Recenzie čitateľov

Kniha je uznávaná pre svoju vysokú kvalitu a komplexné pokrytie tém riadenia rizík, ktoré sú určené najmä pre odborníkov a akademikov. Môže však byť náročná pre tých, ktorí nemajú silné základy matematiky a štatistiky.

Vysokokvalitné materiály, zasvätené do prístupov k riadeniu rizík, výborný akademický materiál, komplexná teória, zrozumiteľne napísané, vhodné pre pokročilých, dôkladné pokrytie.

Náročné pre tých, ktorí nemajú silné zázemie v matematike/štatistike, nemusí byť užitočné pre všetkých čitateľov, vnímané ako podobné iným učebniciam kvantitatívnych financií.

(na základe 15 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition

Obsah knihy:

Táto kniha poskytuje najkomplexnejšie spracovanie teoretických konceptov a modelovacích techník kvantitatívneho riadenia rizík. Či už ste analytik finančných rizík, aktuár, regulátor alebo študent kvantitatívnych financií, kniha Kvantitatívne riadenie rizík vám poskytne praktické nástroje potrebné na riešenie reálnych problémov.

Kvantitatívne riadenie rizík opisuje najnovšie pokroky v tejto oblasti a zahŕňa metódy modelovania trhového, úverového a operačného rizika. Štandardné priemyselné prístupy sú v nej postavené na formálnejšom základe a skúmajú sa v nej kľúčové pojmy, ako sú rozdelenie strát, miery rizika a zásady agregácie a alokácie rizika. Metodika knihy vychádza z rôznych kvantitatívnych disciplín, od matematických financií a štatistiky až po ekonometriu a poistnú matematiku. Hlavnou témou v celom texte je potreba uspokojivo riešiť extrémne výsledky a závislosť kľúčových faktorov rizika. Kniha, ktorá sa osvedčila v učebni, zahŕňa aj pokročilé témy, ako sú úverové deriváty.

⬤  Úplne prepracovaná a rozšírená, aby odrážala vývoj v tejto oblasti od finančnej krízy.

⬤ Vyznačuje sa kratšími kapitolami, ktoré uľahčujú výučbu a učenie.

⬤ Zabezpečuje rozšírené pokrytie Solventnosti II a riadenia poistných rizík a rozšírené spracovanie úverového rizika vrátane úverového rizika protistrany a oceňovania CDO.

⬤ Zahŕňa novú kapitolu o trhovom riziku a nový materiál o meraniach rizika a agregácii rizík.