Kvantitatívne hedžové fondy: Kvantitatívne hedžové fondy: diskrečné, systematické, Ai, Esg a kvantitatívne

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 7 hlasoch.

Pôvodný názov:

Quantitative Hedge Funds: Discretionary, Systematic, Ai, Esg and Quantamental

Obsah knihy:

Vitajte v tajnom klube moderných hedžových fondov, v ktorom významní hráči vo svete investovania a kapitálových trhov investovali celosvetovo takmer 4 bilióny dolárov. Ak vás zaujíma vnútorné fungovanie hedžových fondov, investičné techniky a technológie, ktoré používajú na získavanie investičnej alfy, táto kniha je určená práve vám.

Zameriava sa na autorove tri desaťročia skúseností s obchodovaním v popredných bankách a hedžových fondoch, zahŕňa diskrečné aj počítačom riadené stratégie a pohľady na investovanie založené na umelej inteligencii a kvantovom investovaní s využitím nových alternatívnych údajov, ktoré obsahujú množstvo príkladov a poznatkov o skutočných obchodoch a investičných stratégiách. Nie sú potrebné žiadne matematické znalosti, pričom príslušné algoritmy sú podrobne uvedené v prílohách. Diskrečné investovanie podrobne opisuje investovanie do akcií a úverov v celej štruktúre podnikového kapitálu.

Prostredníctvom obchodovania s akciami, dlhopismi a úvermi, obchodov riadených udalosťami sa možno zamerať na ziskové špeciálne situácie a príležitosti relatívnej hodnoty.

Systematické obchodovanie zahŕňa počítačom riadené stratégie odvodené z vedeckej a štatistickej analýzy likvidných trhov. Podrobne sú opísané investičné stratégie poradcov pre obchodovanie s komoditami (CTA) aj akciových fondov s dlhými/krátkymi pozíciami, od sledovania trendov až po prístupy založené na faktoroch.

Investovanie s umelou inteligenciou je v móde, ale zodpovedá realita hedžových fondov humbugu okolo umelej inteligencie prítomnému v iných nefinančných oblastiach? Umelá inteligencia využívajúca neurónové siete a iné techniky strojového učenia sú načrtnuté spolu s ich praktickým využitím v súvislosti s investovaním. Kvantitatívne hedžové fondy sa zaoberajú aj investovaním do životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných (ESG), ktoré sa rýchlo rozvíja, pretože verejnosť a inštitúcie požadujú riešenia globálnych problémov, ako sú zmena klímy, znečistenie a neetické pracovné postupy.

Investičné stratégie ESG sa presúvajú z oblasti long-only do hedžových fondov. A napokon, nástup veľkých dát viedol k tomu, že manažéri hedžových fondov majú k dispozícii viacero alternatívnych súborov údajov. Diskutuje sa o integrácii alternatívnych údajov do investičného procesu, ako aj o vzostupe tzv.

kvantitatívneho investovania, ktoré je hybridom toho najlepšieho z ľudských zručností a počítačových technológií. Súvisiace prepojenie(-ia)