Kvantitatívne financie a riadenie rizík: (2. vydanie)

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 3 hlasoch.

Pôvodný názov:

Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)

Obsah knihy:

Táto kniha, napísaná fyzikom s rozsiahlymi skúsenosťami ako rizikový/finančný odborník, sa zaoberá širokou škálou tém.

Predstavuje teóriu a prax kvantitatívnych financií a rizík, zaoberá sa aspektmi "ako na to" a "aké to je", ktoré nie sú zahrnuté v učebniciach alebo dokumentoch. V "technickom indexe" je uvedená matematická úroveň každej kapitoly.

Toto druhé vydanie obsahuje niektoré nové, rozšírené a rozsiahle úvahy o riadení rizík: Klimatické zmeny a ich dlhodobé systémové riziko; Trhy v kríze a teória Reggeonovho poľa; "Inteligentné Monte Carlo" a americké Monte Carlo; Trendové riziko -- časové škály a riziko, makromodel, analýza singulárneho spektra; Úverové riziko: riziko protistrany a riziko emitenta; Stresové korelácie -- nové techniky; Psychológia a opčné modely. Zahrnuté sú solídne témy riadenia rizík z prvého vydania a platné aj v súčasnosti: Štandardná/pokročilá teória a prax v oblasti pevných výnosov, akcií a devíz; kvantitatívne financie a riadenie rizík -- tradičné/exotické deriváty, fat tails, pokročilé stresové VAR, modelové riziko, numerické techniky, obchody/portfóliá, systémy, dáta, ekonomický kapitál a súbor funkčných nástrojov; laboratórium rizík -- oriešky riadenia rizík od stola po podnik; prípadové štúdie obchodov; Feynmanove integrály, Greenove funkcie a opcie; a "Život kvantového pracovníka" -- otázky komunikácie, sociológia, príbehy a rady.